PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVUV и IJR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVUV с IJR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

AVUV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или IJR.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.09

IJR:

-0.03

Коэф-т Сортино

AVUV:

0.05

IJR:

0.13

Коэф-т Омега

AVUV:

1.01

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.08

IJR:

-0.03

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.22

IJR:

-0.08

Индекс Язвы

AVUV:

10.94%

IJR:

10.24%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.73%

IJR:

24.21%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

AVUV:

-16.51%

IJR:

-16.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUV показывает доходность -8.36%, а IJR немного выше – -8.27%.

AVUV

С начала года

-8.36%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-3.67%

3 года

5.82%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-8.27%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-15.69%

1 год

-1.93%

3 года

3.04%

5 лет

11.49%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий AVUV и IJR

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IJR

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IJR в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.24%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IJR

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IJR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IJR

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.84% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...