PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с IJR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. AVUV is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.66%/yr vs 5.52%/yr for IJR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 14.74%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

IJR

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.90%
С начала года
14.74%
6 месяцев
13.90%
1 год
31.19%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и IJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		14.74%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%7.68%

Correlation

The correlation between AVUV and IJR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between AVUV and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и IJR

Секторы
AVUV
IJR

Финансовые услуги

25.8%
16.8%

Энергетика

18.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

18.0%
13.4%

Промышленность

13.9%
15.5%

Технологии

7.0%
15.5%

Сырьевые материалы

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.5%

Здравоохранение

4.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Недвижимость

0.7%
7.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
IJR
16.8%

Энергетика

AVUV
18.2%
IJR
5.9%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
IJR
13.4%

Промышленность

AVUV
13.9%
IJR
15.5%

Технологии

AVUV
7.0%
IJR
15.5%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
IJR
5.1%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
IJR
3.5%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
IJR
11.1%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
IJR
3.6%

Недвижимость

AVUV
0.7%
IJR
7.6%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVXAVUV с AVUS
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBRIJR с VIOO

Доходность на риск

AVUV vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.78

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.58

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.61

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

12.00

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.78

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IJR

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-58.15%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.68%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-28.02%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-28.02%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.84%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.28%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.61%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IJR

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.30%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.78%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.81%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

17.62%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

21.42%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

22.91%

+5.38%

Сравнение комиссий AVUV и IJR

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IJR

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IJR в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.16%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUV and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.78%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.66% vs 5.52% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.66% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.16% for IJR.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.06% for IJR.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор