PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUV с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVUV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и IJR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%.


AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis US Small Cap Value ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий AVUV и IJR

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVUV vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVUVIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.43

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.42

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

5.73

+1.66

AVUV vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVUVIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между AVUV и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и IJR

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и IJR

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


AVUVIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-58.15%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-14.85%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-28.02%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.26%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-9.34%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и IJR

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVUVIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.25%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.99%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

22.66%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.51%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

22.91%

+5.68%