PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с SMH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 7.04%/yr vs 38.18%/yr for SMH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 79.69%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.04% против 38.18% соответственно.

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between EEMV and SMH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.59

The correlation between EEMV and SMH shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMV и SMH

Секторы
EEMV
SMH

Технологии

36.5%
100.0%

Финансовые услуги

18.0%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

EEMV
36.5%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
SMH

-

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
SMH

-

Промышленность

EEMV
6.6%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
SMH

-

Здравоохранение

EEMV
5.4%
SMH

-

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
SMH

-

Энергетика

EEMV
3.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
SMH

-

Недвижимость

EEMV
0.6%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

EEMV vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
4.61

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.60

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

10.28

-7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

37.77

-26.87

EEMV vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и SMH

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-84.96%

+53.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.93%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-35.74%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-45.30%

+23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-45.30%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-41.04%

+33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.06%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и SMH

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 8.16%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

16.71%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

27.97%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

33.39%

-18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

35.53%

-23.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

32.86%

-18.87%

Сравнение комиссий EEMV и SMH

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и SMH

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and SMH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to EEMV (8.16%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 38.18% vs 7.04% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.17% for SMH.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while SMH is Semiconductors. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор