PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 27.81%/yr vs 17.55%/yr for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%7.00%

Correlation

The correlation between QTUM and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.12

Сравнение распределения секторов QTUM и GLD

Секторы
QTUM
GLD

Технологии

85.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
GLD

-

Промышленность

QTUM
8.7%
GLD

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
GLD

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
GLD

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

GLD

-

Энергетика

QTUM

-

GLD

-

Финансовые услуги

QTUM

-

GLD

-

Недвижимость

QTUM

-

GLD

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

QTUM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.13

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.51

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

1.51

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

3.78

+15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.13

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.59

+0.44

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GLD

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-45.56%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-20.10%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-20.10%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-21.03%

-17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-19.89%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-16.16%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

8.01%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GLD

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

5.68%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

23.47%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

26.87%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

18.07%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

15.99%

+11.35%

Сравнение комиссий QTUM и GLD

И QTUM, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GLD

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 17.55% for GLD. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for GLD.

QTUM is categorized as Technology Equities, while GLD is Gold. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Defiance and State Street.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор