PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.40%
11.41%
PRF
VTV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRF показывает доходность 20.05%, а VTV немного выше – 20.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции VTV немного отстают с 10.45%.


PRF

С начала года

20.05%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

9.91%

1 год

28.53%

5 лет (среднегодовая)

13.45%

10 лет (среднегодовая)

10.81%

VTV

С начала года

20.27%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

10.01%

1 год

28.13%

5 лет (среднегодовая)

11.51%

10 лет (среднегодовая)

10.45%

Основные характеристики


PRFVTV
Коэф-т Шарпа2.582.76
Коэф-т Сортино3.583.88
Коэф-т Омега1.471.50
Коэф-т Кальмара4.805.51
Коэф-т Мартина16.7817.61
Индекс Язвы1.68%1.59%
Дневная вол-ть10.95%10.17%
Макс. просадка-60.35%-59.27%
Текущая просадка-1.37%-1.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и VTV

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRF и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.582.76
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.583.88
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.50
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.805.51
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7817.61
PRF
VTV

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.76
PRF
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и VTV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VTV в 2.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.68%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
VTV
Vanguard Value ETF
2.25%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PRF и VTV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.42%
PRF
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и VTV

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.58%
PRF
VTV