PortfoliosLab logo
Сравнение PRF с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRF и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRF и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
466.18%
375.84%
PRF
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRF:

0.36

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

PRF:

0.61

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

PRF:

1.09

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRF:

0.38

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

PRF:

1.55

VTV:

1.79

Индекс Язвы

PRF:

3.84%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

PRF:

16.69%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

PRF:

-60.35%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

PRF:

-8.67%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции VTV немного отстают с 9.59%.


PRF

С начала года

-3.34%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-3.42%

1 год

6.30%

5 лет

15.86%

10 лет

9.87%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.78%

5 лет

13.74%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и VTV

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRF: 0.39%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRF и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRF c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRF: 0.36
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRF: 0.61
VTV: 0.70
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PRF: 1.09
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PRF: 0.38
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRF: 1.55
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.43
PRF
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и VTV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.92%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок PRF и VTV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-8.36%
PRF
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и VTV

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
11.20%
PRF
VTV