PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFVTV
Дох-ть с нач. г.21.06%21.21%
Дох-ть за 1 год30.83%30.33%
Дох-ть за 3 года9.33%9.77%
Дох-ть за 5 лет13.52%11.68%
Дох-ть за 10 лет11.05%10.67%
Коэф-т Шарпа3.033.18
Коэф-т Сортино4.214.47
Коэф-т Омега1.561.59
Коэф-т Кальмара5.746.42
Коэф-т Мартина20.2020.69
Индекс Язвы1.67%1.58%
Дневная вол-ть11.12%10.27%
Макс. просадка-60.35%-59.27%
Текущая просадка-0.54%-0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRF и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRF и VTV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRF показывает доходность 21.06%, а VTV немного выше – 21.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции VTV немного отстают с 10.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
10.23%
PRF
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и VTV

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.20
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 20.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.69

Сравнение коэффициента Шарпа PRF и VTV

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
3.18
PRF
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и VTV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VTV в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.67%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
VTV
Vanguard Value ETF
2.23%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PRF и VTV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
-0.65%
PRF
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и VTV

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.65%
PRF
VTV