Сравнение PRF с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Value ETF (VTV).
PRF и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или VTV.
Корреляция
Корреляция между PRF и VTV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и VTV
Основные характеристики
PRF:
1.52
VTV:
1.56
PRF:
2.13
VTV:
2.20
PRF:
1.28
VTV:
1.28
PRF:
2.72
VTV:
2.28
PRF:
9.60
VTV:
9.15
PRF:
1.78%
VTV:
1.78%
PRF:
11.22%
VTV:
10.44%
PRF:
-60.35%
VTV:
-59.27%
PRF:
-6.29%
VTV:
-7.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRF показывает доходность 15.76%, а VTV немного ниже – 15.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции VTV немного отстают с 9.88%.
PRF
15.76%
-3.71%
6.82%
16.12%
11.89%
10.38%
VTV
15.02%
-4.54%
5.46%
15.48%
9.81%
9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и VTV
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и VTV
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VTV в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.30% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.35% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и VTV
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и VTV
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.48% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.