PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642878049
CUSIP464287804
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares Core S&P Small-Cap ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Популярные сравнения: IJR с IWM, IJR с IJS, IJR с SCHA, IJR с VB, IJR с IJH, IJR с VIOO, IJR с AVUV, IJR с VBR, IJR с VBK, IJR с IJT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core S&P Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
822.15%
281.30%
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core S&P Small-Cap ETF показал доход в 2.41% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core S&P Small-Cap ETF составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.41%10.16%
1 месяц3.11%3.47%
6 месяцев17.02%22.20%
1 год18.04%30.45%
5 лет (среднегодовая)9.08%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.76%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.93%3.22%
2023-4.17%-5.94%-5.77%8.27%12.77%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.98
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

iShares Core S&P Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.98
2.79
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core S&P Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.42$1.42$1.34$1.75$1.02$1.21$1.09$0.92$0.84$0.82$0.70$0.55

Дивидендный доход

1.28%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.28
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.73
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.25
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.41
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23
2013$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.59%
0
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core S&P Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 58.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Core S&P Small-Cap ETF составляет 4.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.15%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.896
-44.36%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-33.57%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.25514 окт. 2003 г.378
-26.57%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-26.48%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core S&P Small-Cap ETF составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.10%
2.80%
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)