PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642878049
CUSIP464287804
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IJR составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P Small-Cap ETF

Популярные сравнения: IJR с IWM, IJR с IJS, IJR с VB, IJR с SCHA, IJR с IJH, IJR с VIOO, IJR с AVUV, IJR с VBR, IJR с VBK, IJR с IJT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core S&P Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
825.16%
285.20%
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core S&P Small-Cap ETF показал доход в 2.74% с начала года и 22.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core S&P Small-Cap ETF составила 9.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.74%11.29%
1 месяц7.09%4.87%
6 месяцев15.50%17.88%
1 год22.77%29.16%
5 лет (среднегодовая)9.25%13.20%
10 лет (среднегодовая)9.32%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.93%3.22%3.26%-5.55%2.74%
20239.51%-1.21%-5.22%-2.79%-1.67%8.20%5.53%-4.17%-5.94%-5.77%8.27%12.77%16.06%
2022-7.21%1.37%0.32%-7.84%1.87%-8.49%9.93%-4.32%-9.84%12.31%4.00%-6.68%-16.20%
20216.17%7.71%3.54%1.85%2.09%0.34%-2.41%1.91%-2.39%3.54%-2.43%4.49%26.58%
2020-4.02%-9.56%-22.55%12.90%4.40%3.61%4.28%3.88%-4.66%2.55%18.22%8.24%11.28%
201910.63%4.34%-3.26%3.86%-8.69%7.34%1.19%-4.58%3.36%2.03%3.01%3.01%22.82%
20182.51%-3.81%1.98%1.05%6.45%1.04%3.24%4.82%-3.08%-10.53%1.60%-12.20%-8.51%
2017-0.58%1.61%-0.10%0.91%-2.09%2.91%1.00%-2.46%7.79%0.86%3.50%-0.53%13.15%
2016-6.16%1.09%8.17%1.20%1.61%0.71%4.99%1.40%0.63%-4.41%12.52%3.39%26.60%
2015-3.59%6.01%1.60%-2.30%1.46%1.06%-0.83%-5.19%-3.53%6.08%2.70%-4.74%-2.08%
2014-3.70%4.41%0.67%-2.73%0.16%4.76%-5.56%4.25%-5.21%6.91%-0.19%2.89%5.85%
20135.81%1.42%4.15%-0.16%4.33%-0.11%6.85%-2.33%6.15%3.58%4.48%1.37%41.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IJR среди ETFs на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 4747
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IJR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJR, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.39

Коэффициент Шарпа

iShares Core S&P Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.10
2.44
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core S&P Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.42$1.42$1.34$1.75$1.02$1.21$1.09$0.92$0.84$0.82$0.70$0.55

Дивидендный доход

1.28%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.28$1.42
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$1.34
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.73$1.75
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.25$1.02
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.41$1.21
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$1.09
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.92
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.27$0.84
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.82
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.23$0.70
2013$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.28%
0
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core S&P Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 58.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Core S&P Small-Cap ETF составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.15%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.896
-44.36%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-33.57%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.25514 окт. 2003 г.378
-26.57%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-26.48%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core S&P Small-Cap ETF составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.02%
3.47%
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)