PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SPLV is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, SPLV returned 4.71% vs 30.39% for QQQI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и QQQI

2026 (YTD)20252024
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%12.71%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between SPLV and QQQI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.13

The correlation between SPLV and QQQI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLV и QQQI

Секторы
SPLV
QQQI

Коммунальные услуги

24.9%
1.3%

Финансовые услуги

21.3%
0.2%

Недвижимость

17.8%
0.1%

Промышленность

12.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.5%

Здравоохранение

4.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.3%

Энергетика

2.7%
0.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Технологии

0.8%
58.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
14.2%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
QQQI
1.3%

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
QQQI
0.2%

Недвижимость

SPLV
17.8%
QQQI
0.1%

Промышленность

SPLV
12.2%
QQQI
3.0%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
QQQI
6.5%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
QQQI
3.9%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
QQQI
11.3%

Энергетика

SPLV
2.7%
QQQI
0.5%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
QQQI
1.0%

Технологии

SPLV
0.8%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
QQQI
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SPLV vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.14

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.81

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.18

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

13.66

-12.16

SPLV vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и QQQI

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-20.00%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.61%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.09%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.21%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.23%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и QQQI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.03%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.63%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

11.63%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

14.33%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

17.41%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.41%

-2.03%

Сравнение комиссий SPLV и QQQI

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и QQQI

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and QQQI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 4.71% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 2.15% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор