PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с PAUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. QQQI is actively managed, while PAUG is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs 15.45% for PAUG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.25%.

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и PAUG

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%13.00%

Correlation

The correlation between QQQI and PAUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQI and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и PAUG

Секторы
QQQI
PAUG

Технологии

58.1%
38.4%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.6%

Здравоохранение

3.9%
8.4%

Промышленность

3.0%
7.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
11.0%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQI
58.1%
PAUG
38.4%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
PAUG
10.8%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
PAUG
10.0%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
PAUG
4.6%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
PAUG
8.4%

Промышленность

QQQI
3.0%
PAUG
7.9%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
PAUG
2.1%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
PAUG
1.7%

Энергетика

QQQI
0.5%
PAUG
3.2%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
PAUG
11.0%

Недвижимость

QQQI
0.1%
PAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

QQQI vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.80

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.19

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.92

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

21.35

-7.69

QQQI vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и PAUG

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-17.88%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-3.96%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.81%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.72%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и PAUG

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.01%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

4.26%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

5.55%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

8.72%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

10.58%

+6.83%

Сравнение комиссий QQQI и PAUG

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и PAUG

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and PAUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs PAUG's -17.88%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 15.45% for PAUG. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.00% for PAUG.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while PAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and Innovator. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор