PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с FSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 8.62%/yr vs 10.41%/yr for FSMD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности VBR и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 18.15%.

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%5.85%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between VBR and FSMD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between VBR and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и FSMD

Секторы
VBR
FSMD

Промышленность

18.1%
20.1%

Финансовые услуги

17.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.6%

Технологии

10.6%
20.5%

Недвижимость

10.1%
6.2%

Здравоохранение

7.9%
11.7%

Сырьевые материалы

6.3%
4.0%

Энергетика

5.2%
4.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Промышленность

VBR
18.1%
FSMD
20.1%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
FSMD
14.8%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
FSMD
10.6%

Технологии

VBR
10.6%
FSMD
20.5%

Недвижимость

VBR
10.1%
FSMD
6.2%

Здравоохранение

VBR
7.9%
FSMD
11.7%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
FSMD
4.0%

Энергетика

VBR
5.2%
FSMD
4.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
FSMD
2.1%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
FSMD
3.1%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
FSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

VBR vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.95

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.80

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.61

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

12.98

-1.01

VBR vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и FSMD

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-40.67%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.44%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-22.16%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-22.16%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.98%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.34%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и FSMD

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.15%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.81%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.64%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.55%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

21.42%

+0.33%

Сравнение комиссий VBR и FSMD

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и FSMD

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VBR and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 8.62% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.18% for FSMD.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.29% for FSMD.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор