PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. AVUV is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.85%/yr vs 7.35%/yr for JSMD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 15.35%.

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и JSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%9.75%

Correlation

The correlation between AVUV and JSMD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between AVUV and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и JSMD

Секторы
AVUV
JSMD

Финансовые услуги

25.8%
8.9%

Энергетика

18.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.8%

Промышленность

13.9%
22.8%

Технологии

7.0%
24.9%

Сырьевые материалы

4.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.8%

Здравоохранение

4.2%
18.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.3%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
JSMD
8.9%

Энергетика

AVUV
18.2%
JSMD
1.6%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
JSMD
9.8%

Промышленность

AVUV
13.9%
JSMD
22.8%

Технологии

AVUV
7.0%
JSMD
24.9%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
JSMD
2.6%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
JSMD
1.8%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
JSMD
18.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
JSMD
3.3%

Недвижимость

AVUV
0.7%
JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

AVUV vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.07

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.55

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.60

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

5.38

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.07

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AVUV и JSMD

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-38.98%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-14.86%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-24.01%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-32.18%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.42%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.48%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.41%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и JSMD

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.29%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.33%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

16.77%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

22.16%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

22.92%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

22.80%

+5.49%

Сравнение комиссий AVUV и JSMD

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и JSMD

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and JSMD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to AVUV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 7.35% for JSMD. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.48% for JSMD.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.30% for JSMD.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор