PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9229086114
CUSIP922908611
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексMSCI US Small Cap Value Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VBR составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap Value ETF

Популярные сравнения: VBR с VB, VBR с AVUV, VBR с VIOV, VBR с VBK, VBR с VOO, VBR с IJR, VBR с SLYV, VBR с IJS, VBR с VTI, VBR с VTWV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Small-Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
489.48%
368.85%
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Small-Cap Value ETF показал доход в 6.15% с начала года и 24.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Small-Cap Value ETF составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.15%11.18%
1 месяц7.00%5.60%
6 месяцев17.67%17.48%
1 год24.35%26.33%
5 лет (среднегодовая)10.36%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.04%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.49%4.05%5.62%-6.00%6.15%
20239.07%-2.26%-5.67%-0.96%-3.42%9.52%5.44%-3.41%-4.81%-4.84%8.66%9.84%16.00%
2022-4.41%1.63%1.62%-6.34%1.86%-10.32%9.83%-2.75%-9.93%12.00%5.56%-5.68%-9.38%
20212.04%8.79%5.32%4.01%2.24%-1.01%-1.65%2.08%-2.55%4.56%-3.02%4.91%28.08%
2020-3.37%-10.18%-25.07%13.11%4.80%2.06%3.29%4.63%-3.70%3.14%17.42%6.80%5.90%
201911.16%3.99%-1.91%3.91%-8.13%6.85%0.75%-5.44%3.98%1.75%2.48%2.78%22.78%
20181.93%-4.74%0.81%0.40%4.52%0.36%2.49%2.41%-1.67%-9.05%2.35%-11.43%-12.28%
20170.65%2.01%-0.72%0.40%-2.40%2.44%1.02%-1.46%4.96%0.86%3.17%0.51%11.81%
2016-6.37%1.50%8.94%2.10%1.40%0.14%4.64%0.73%0.29%-2.92%10.21%2.86%24.89%
2015-3.30%5.66%1.30%-1.30%1.37%-1.51%-0.95%-4.84%-3.59%6.63%1.32%-4.89%-4.75%
2014-2.78%4.97%1.31%-1.13%1.64%4.32%-4.79%5.12%-5.54%4.85%1.10%1.80%10.57%
20136.46%1.62%4.56%0.09%3.11%-1.27%6.85%-4.17%5.30%3.92%2.93%2.75%36.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBR среди ETFs на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 6464
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Vanguard Small-Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.54
2.38
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.86 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.86$3.81$3.23$3.13$2.39$2.82$2.68$2.38$2.14$1.96$1.87$1.82

Дивидендный доход

2.03%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94
2023$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.15$3.81
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$1.12$3.23
2021$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$1.18$3.13
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.88$2.39
2019$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.02$2.82
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.82$2.68
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.86$2.38
2016$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.80$2.14
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.74$1.96
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.87
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.94%
-0.09%
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Small-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 62.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Small-Cap Value ETF составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.01%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.933
-45.28%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-27.93%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2346 сент. 2012 г.342
-23.5%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
-21.22%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.528

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Small-Cap Value ETF составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.43%
3.36%
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)