- ISIN
- US9229086114
- CUSIP
- 922908611
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 янв. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Small Cap Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $65B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции VBR — $235. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,466.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) показал доход в 11.67% с начала года и 25.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBR составила 10.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Small-Cap Value ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VBR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VBR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.34% | 3.05% | -4.96% | 6.98% | 1.04% | 0.14% | 11.67% | ||||||
| 2025 | 3.60% | -3.67% | -5.20% | -3.39% | 5.00% | 3.67% | 1.67% | 5.31% | 0.40% | -1.05% | 2.50% | 0.55% | 9.09% |
| 2024 | -2.49% | 4.05% | 5.62% | -6.00% | 4.18% | -2.32% | 8.66% | 0.06% | 1.62% | -0.99% | 8.75% | -7.83% | 12.40% |
| 2023 | 9.07% | -2.26% | -5.67% | -0.96% | -3.42% | 9.52% | 5.44% | -3.41% | -4.81% | -4.84% | 8.66% | 9.84% | 16.00% |
| 2022 | -4.41% | 1.63% | 1.62% | -6.34% | 1.86% | -10.32% | 9.83% | -2.75% | -9.93% | 12.00% | 5.56% | -5.68% | -9.38% |
| 2021 | 2.04% | 8.79% | 5.32% | 4.01% | 2.24% | -1.01% | -1.65% | 2.08% | -2.55% | 4.56% | -3.02% | 4.91% | 28.08% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Small-Cap Value ETF has an annualized alpha of 0.48%, beta of 1.09, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2004.
- This ETF captured 116.04% of S&P 500 Index gains and 112.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.81, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.48%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 116.04%
- Участие в снижении
- 112.64%
Комиссия
Комиссия VBR составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBR имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.24 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.07 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 13.52 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.14 | $4.14 | $3.92 | $3.81 | $3.23 | $3.13 | $2.39 | $2.82 | $2.68 | $2.38 | $2.14 | $1.96 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $4.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $3.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $3.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $3.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Small-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 61.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Small-Cap Value ETF составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.98%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.28%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.93%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.19%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.50%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| VBR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -56.78% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -18.90% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -25.43% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -33.92% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.72% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.97% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBR
Добавьте Vanguard Small-Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBR