PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9229086114
CUSIP922908611
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI US Small Cap Value Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VBR составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VBR с VB, VBR с AVUV, VBR с VIOV, VBR с VBK, VBR с VOO, VBR с IJR, VBR с IJS, VBR с SLYV, VBR с VTI, VBR с VSIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Small-Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
522.80%
406.47%
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Small-Cap Value ETF показал доход в 12.15% с начала года и 27.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Small-Cap Value ETF составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.15%20.10%
1 месяц-0.36%-0.39%
6 месяцев9.00%11.72%
1 год27.09%31.44%
5 лет (среднегодовая)10.47%13.30%
10 лет (среднегодовая)8.92%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.49%4.05%5.62%-6.00%4.18%-2.32%8.66%0.06%1.62%-0.99%12.15%
20239.07%-2.26%-5.67%-0.96%-3.42%9.52%5.44%-3.41%-4.81%-4.84%8.66%9.84%16.00%
2022-4.41%1.63%1.62%-6.34%1.86%-10.32%9.83%-2.75%-9.93%12.00%5.56%-5.68%-9.38%
20212.04%8.79%5.32%4.01%2.24%-1.01%-1.65%2.08%-2.55%4.56%-3.02%4.91%28.08%
2020-3.37%-10.18%-25.07%13.11%4.80%2.06%3.29%4.63%-3.70%3.14%17.42%6.80%5.90%
201911.16%3.99%-1.91%3.91%-8.13%6.85%0.75%-5.44%3.98%1.75%2.48%2.78%22.78%
20181.93%-4.74%0.81%0.40%4.52%0.36%2.49%2.41%-1.67%-9.05%2.35%-11.43%-12.28%
20170.65%2.01%-0.72%0.40%-2.40%2.44%1.02%-1.46%4.96%0.86%3.17%0.51%11.81%
2016-6.37%1.50%8.94%2.10%1.40%0.14%4.64%0.73%0.29%-2.92%10.21%2.86%24.89%
2015-3.30%5.66%1.30%-1.30%1.37%-1.51%-0.95%-4.84%-3.59%6.63%1.32%-4.89%-4.75%
2014-2.78%4.97%1.31%-1.13%1.64%4.32%-4.79%5.12%-5.54%4.85%1.10%1.80%10.57%
20136.46%1.62%4.56%0.09%3.11%-1.27%6.85%-4.17%5.30%3.92%2.93%2.75%36.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBR среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

Vanguard Small-Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.88
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.70%1.80%1.90%2.00%2.10%2.20%2.30%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.98$3.81$3.23$3.13$2.39$2.82$2.68$2.38$2.14$1.96$1.87$1.82

Дивидендный доход

2.00%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$2.83
2023$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.15$3.81
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$1.12$3.23
2021$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$1.18$3.13
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.88$2.39
2019$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.02$2.82
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.82$2.68
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.86$2.38
2016$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.80$2.14
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.74$1.96
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.87
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
-2.32%
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Small-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 62.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Small-Cap Value ETF составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.01%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.933
-45.28%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-27.93%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2346 сент. 2012 г.342
-23.5%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
-21.22%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.528

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Small-Cap Value ETF составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.23%
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)