Сравнение HYG с USMF
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYG returned 3.83%/yr vs 8.31%/yr for USMF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYG charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности HYG и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 6.65%.
HYG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.03%
USMF
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYG и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.78% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 1.33% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 6.65% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Correlation
The correlation between HYG and USMF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between HYG and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYG vs. USMF — Ранг доходности на риск
HYG
USMF
Сравнение HYG c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYG | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.50 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 4.47 | +8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYG и USMF
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYG | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -36.24% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -6.47% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -15.39% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -18.10% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.15% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.17% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и USMF
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.31%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYG | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.10% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 8.13% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 11.31% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 14.34% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 16.97% | -8.68% |
Сравнение комиссий HYG и USMF
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и USMF
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности USMF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYG and USMF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMF has higher volatility (4.10%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs USMF's -36.24%.
On 5-year performance, USMF leads with 8.31% vs 3.83% for HYG. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USMF has performed better with a 8.31% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 1.29% for USMF.
HYG is categorized as High Yield Bonds, while USMF is Mid Cap Blend Equities. HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.28% for USMF.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYG и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор