Сравнение EDV с JPRE
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. EDV is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, EDV returned -5.43%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EDV charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности EDV и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -18.83% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between EDV and JPRE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. JPRE — Ранг доходности на риск
EDV
JPRE
Сравнение EDV c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.66 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.55 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и JPRE
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -23.84% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -7.70% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -16.27% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -0.70% | -53.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -8.10% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.80% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и JPRE
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 4.21%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.15% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 10.07% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.47% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.29% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.29% | +1.53% |
Сравнение комиссий EDV и JPRE
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и JPRE
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and JPRE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to EDV (4.21%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, JPRE leads with 10.20% vs -5.43% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.20% return vs -5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.20% for JPRE.
EDV is categorized as Government Bonds, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.50% for JPRE.
JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор