PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с RODM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 9.30%/yr for RODM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности VUG и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 17.90% против 9.30% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

RODM

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.78%
1 год
26.14%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.24%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between VUG and RODM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.61

The correlation between VUG and RODM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и RODM

Секторы
VUG
RODM

Технологии

53.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

17.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.8%

Здравоохранение

4.6%
8.9%

Финансовые услуги

4.3%
25.9%

Промышленность

3.6%
16.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.0%

Недвижимость

1.0%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
4.9%

Сырьевые материалы

0.6%
6.4%

Энергетика

0.4%
6.8%

Технологии

VUG
53.5%
RODM
10.8%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
RODM
5.5%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
RODM
5.8%

Здравоохранение

VUG
4.6%
RODM
8.9%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
RODM
25.9%

Промышленность

VUG
3.6%
RODM
16.6%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
RODM
4.0%

Недвижимость

VUG
1.0%
RODM
3.5%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
RODM
4.9%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
RODM
6.4%

Энергетика

VUG
0.4%
RODM
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

VUG vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.31

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.24

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.58

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

14.22

-9.80

VUG vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и RODM

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-35.98%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-7.10%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-10.58%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-28.85%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.98%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-0.31%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.37%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.78%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и RODM

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.54%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.76%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

11.02%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

13.47%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

15.21%

+6.27%

Сравнение комиссий VUG и RODM

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и RODM

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RODM в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.77%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and RODM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to RODM (3.54%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 9.30% for RODM. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор