PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 8.62%/yr vs 29.16%/yr for QTUM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности VBR и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-18.63%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between VBR and QTUM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between VBR and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и QTUM

Секторы
VBR
QTUM

Промышленность

18.1%
8.7%

Финансовые услуги

17.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.7%

Технологии

10.6%
83.6%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

7.9%
0.6%

Сырьевые материалы

6.3%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
4.8%

Промышленность

VBR
18.1%
QTUM
8.7%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
QTUM
0.0%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
QTUM
0.7%

Технологии

VBR
10.6%
QTUM
83.6%

Недвижимость

VBR
10.1%
QTUM

-

Здравоохранение

VBR
7.9%
QTUM
0.6%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
QTUM

-

Энергетика

VBR
5.2%
QTUM

-

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
QTUM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

VBR vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.31

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.78

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

6.20

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

22.43

-10.46

VBR vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и QTUM

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-38.45%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-15.26%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-25.39%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-38.45%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.42%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-8.24%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.21%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и QTUM

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

14.65%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

23.48%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

28.64%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

27.06%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

27.43%

-5.68%

Сравнение комиссий VBR и QTUM

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и QTUM

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and QTUM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 8.62% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.70% for QTUM.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while QTUM is Technology Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор