PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с EEMV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -3.55%/yr vs 7.04%/yr for EEMV. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EDV charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности EDV и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: -3.55% против 7.04% соответственно.

EDV

1 день
-0.22%
1 месяц
4.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.22%
1 год
3.14%
3 года*
-5.43%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-3.55%

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between EDV and EEMV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.13

The correlation between EDV and EEMV shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

EDV vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDVEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.91

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.64

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.03

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

10.90

-10.33

EDV vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDV и EEMV

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-31.56%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.22%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-12.47%

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-21.90%

-33.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-31.56%

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

0.00%

-54.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-7.96%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.56%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и EEMV

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.16%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

13.51%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.67%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

12.22%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

13.99%

+5.83%

Сравнение комиссий EDV и EEMV

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EEMV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и EEMV

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EEMV в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EDV and EEMV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (8.16%) compared to EDV (4.21%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EEMV leads with 7.04% vs -3.55% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 7.04% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for EEMV.

EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.07% for EEMV.

EDV is categorized as Government Bonds, while EEMV is Asia Pacific Equities. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор