PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 9.24%/yr for RODM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности VT и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.24% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between VT and RODM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.80

The correlation between VT and RODM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и RODM

Секторы
VT
RODM

Технологии

27.8%
10.8%

Финансовые услуги

15.9%
25.9%

Промышленность

12.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.5%

Здравоохранение

8.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Энергетика

4.3%
6.8%

Сырьевые материалы

4.2%
6.4%

Коммунальные услуги

2.7%
4.9%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Технологии

VT
27.8%
RODM
10.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
RODM
25.9%

Промышленность

VT
12.0%
RODM
16.6%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
RODM
5.8%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
RODM
5.5%

Здравоохранение

VT
8.1%
RODM
8.9%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
RODM
4.0%

Энергетика

VT
4.3%
RODM
6.8%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
RODM
6.4%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
RODM
4.9%

Недвижимость

VT
2.4%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

VT vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.33

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.26

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.60

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

14.32

-1.03

VT vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и RODM

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-35.98%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.10%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-10.58%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-28.85%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-35.98%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.84%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.36%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.78%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и RODM

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.58%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.77%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

11.01%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

13.48%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.22%

+2.06%

Сравнение комиссий VT и RODM

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и RODM

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and RODM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.46%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 9.24% for RODM. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор