PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. QTUM is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, QTUM returned 94.08% vs 25.72% for GPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и GPIX

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%21.65%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between QTUM and GPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between QTUM and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и GPIX

Секторы
QTUM
GPIX

Технологии

83.6%
39.2%

Промышленность

8.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

0.7%
10.1%

Здравоохранение

0.6%
8.3%

Финансовые услуги

0.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

QTUM
83.6%
GPIX
39.2%

Промышленность

QTUM
8.7%
GPIX
7.7%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
GPIX
8.3%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
GPIX
10.9%

Сырьевые материалы

QTUM

-

GPIX
1.7%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

GPIX
4.4%

Энергетика

QTUM

-

GPIX
3.2%

Недвижимость

QTUM

-

GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

QTUM

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

QTUM vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.42

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.30

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

3.35

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

16.40

+6.02

QTUM vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GPIX

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-17.50%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-7.71%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.14%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-1.48%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.57%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GPIX

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

4.00%

+10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

8.63%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

10.69%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

13.88%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

13.88%

+13.55%

Сравнение комиссий QTUM и GPIX

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GPIX

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and GPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, QTUM leads with 94.08% vs 25.72% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 94.08% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.70% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.29% for GPIX.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор