PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP38149W622
ЭмитентGoldman Sachs
Дата выпуска24 окт. 2023 г.
КатегорияDividend, Large Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.gsam.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GPIX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GPIX с JEPI, GPIX с GPIQ, GPIX с SPYI, GPIX с ISPY, GPIX с MSFO, GPIX с JEPQ, GPIX с SPY, GPIX с BALI, GPIX с VOO, GPIX с DGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.75%
14.80%
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF показал доход в 22.77% с начала года и 33.36% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.77%25.70%
1 месяц3.26%3.51%
6 месяцев13.75%14.80%
1 год33.36%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%4.14%2.65%-3.66%4.57%2.39%1.24%2.41%1.91%-0.47%22.77%
20231.37%7.34%4.27%13.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GPIX среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 22.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.403.60Wed 30Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
3.08
2.97
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.95 на акцию.


1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$3.95$0.62

Дивидендный доход

7.86%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.32$0.33$0.33$0.32$0.33$0.34$0.34$0.34$0.35$0.34$3.33
2023$0.62$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF показал максимальную просадку в 6.97%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.97%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.96%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.78%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.717 сент. 2024 г.11
-1.98%21 окт. 2024 г.931 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.13
-1.53%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.410 янв. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.92%
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)