- CUSIP
- 38149W622
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 24 окт. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции GPIX — $56.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) показал доход в 9.91% с начала года и 25.55% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPIX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.54% | -0.27% | -4.39% | 8.94% | 4.42% | -0.20% | 9.91% | ||||||
| 2025 | 2.42% | -0.85% | -5.20% | -0.87% | 5.63% | 4.27% | 2.07% | 1.97% | 2.90% | 2.25% | 0.52% | 0.46% | 16.25% |
| 2024 | 1.57% | 4.14% | 2.65% | -3.66% | 4.57% | 2.39% | 1.24% | 2.41% | 1.91% | -0.47% | 5.17% | -1.69% | 21.77% |
| 2023 | 1.37% | 7.33% | 4.27% | 13.45% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF has an annualized alpha of 1.14%, beta of 0.89, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.88%) than losses (80.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.97, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 87.88%
- Участие в снижении
- 80.25%
Комиссия
Комиссия GPIX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 13.52 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.45 | $4.23 | $3.69 | $0.62 |
Дивидендный доход | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.38 | $0.38 | $0.37 | $0.35 | $0.38 | $0.40 | $2.26 | ||||||
| 2025 | $0.35 | $0.36 | $0.34 | $0.33 | $0.32 | $0.34 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.37 | $4.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.33 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.35 | $0.34 | $0.36 | $3.69 |
| 2023 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF показал максимальную просадку в 17.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.50%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.71%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.97%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.96%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.23%нояб. 2025 г. | 22d | 14d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| GPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -56.78% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.10% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.72% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPIX
Добавьте Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPIX