PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с PAUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTV returned 12.12%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности VTV и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.25%.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%8.61%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%

Correlation

The correlation between VTV and PAUG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.76

The correlation between VTV and PAUG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и PAUG

Секторы
VTV
PAUG

Финансовые услуги

22.3%
11.0%

Здравоохранение

14.5%
8.4%

Промышленность

14.0%
7.9%

Технологии

13.4%
38.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.6%

Энергетика

8.1%
3.2%

Коммунальные услуги

5.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.8%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
PAUG
11.0%

Здравоохранение

VTV
14.5%
PAUG
8.4%

Промышленность

VTV
14.0%
PAUG
7.9%

Технологии

VTV
13.4%
PAUG
38.4%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
PAUG
4.6%

Энергетика

VTV
8.1%
PAUG
3.2%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
PAUG
2.1%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
PAUG
10.0%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
PAUG
10.8%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
PAUG
1.7%

Недвижимость

VTV
2.8%
PAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

VTV vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.80

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.19

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.92

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

21.35

-4.32

VTV vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и PAUG

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-17.88%

-41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-3.96%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-10.45%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-11.76%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-1.81%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.72%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и PAUG

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.01%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

4.26%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

5.55%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

8.72%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

10.58%

+6.11%

Сравнение комиссий VTV и PAUG

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и PAUG

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and PAUG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.35%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, VTV leads with 12.12% vs 9.23% for PAUG. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 12.12% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

VTV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for PAUG.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while PAUG is Defined Outcome. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор