PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SPLV is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SPLV returned 6.29%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%1.73%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SPLV and AVUV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.50

The correlation between SPLV and AVUV shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLV и AVUV

Секторы
SPLV
AVUV

Коммунальные услуги

24.9%
0.1%

Финансовые услуги

21.3%
26.1%

Недвижимость

17.8%
0.7%

Промышленность

12.2%
13.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.7%

Здравоохранение

4.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
18.7%

Энергетика

2.7%
15.8%

Сырьевые материалы

2.1%
5.1%

Технологии

0.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
3.1%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
AVUV
0.1%

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
AVUV
26.1%

Недвижимость

SPLV
17.8%
AVUV
0.7%

Промышленность

SPLV
12.2%
AVUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
AVUV
4.7%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
AVUV
18.7%

Энергетика

SPLV
2.7%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
AVUV
5.1%

Технологии

SPLV
0.8%
AVUV
7.4%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
AVUV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SPLV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.33

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.30

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

5.15

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

15.34

-13.84

SPLV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и AVUV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-49.42%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.95%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-28.79%

+19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-28.79%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.96%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.91%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.03%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.66%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

11.37%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

17.62%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

22.75%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

28.25%

-12.87%

Сравнение комиссий SPLV и AVUV

И SPLV, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и AVUV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and AVUV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 6.29% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.62% for AVUV.

SPLV is categorized as S&P 500, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор