PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между QQQI и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
11.94%
QQQI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.57

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

QQQI:

0.94

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

QQQI:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.61

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.37

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

QQQI:

5.12%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.34%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QQQI:

-9.83%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQI и QQQ

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQI: 0.57
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино QQQI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQI: 0.94
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега QQQI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQI: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара QQQI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQI: 0.61
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина QQQI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQI: 2.37
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.57
0.47
QQQI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QQQ

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.42%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QQQ

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-12.28%
QQQI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QQQ

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) составляет 15.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
16.86%
QQQI
QQQ