Сравнение TLT с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TLT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или EDV.
Основные характеристики
| TLT | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.72% | -3.02% |
| Дох-ть за 1 год | 16.29% | 20.46% |
| Дох-ть за 3 года | -10.42% | -14.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.07% | -7.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.09% | -0.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 2.69 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 8.09% |
| Дневная вол-ть | 15.46% | 21.62% |
| Макс. просадка | -48.35% | -59.96% |
| Текущая просадка | -38.14% | -49.46% |
Корреляция
Корреляция между TLT и EDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLT и EDV
С начала года, TLT показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 0.09% против -0.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и EDV
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и EDV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности EDV в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.00% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и EDV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и EDV
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.