Сравнение TLT с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TLT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или EDV.
Доходность
Сравнение доходности TLT и EDV
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -9.52%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.37% против -1.36% соответственно.
TLT
-5.58%
-1.81%
1.13%
3.40%
-6.09%
-0.37%
EDV
-9.52%
-2.05%
-0.41%
2.59%
-9.04%
-1.36%
Основные характеристики
| TLT | EDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.60 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 6.30% | 9.06% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 20.56% |
| Макс. просадка | -48.35% | -59.96% |
| Текущая просадка | -41.17% | -52.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и EDV
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLT и EDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и EDV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности EDV в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.29% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и EDV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и EDV
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.