PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с EDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.66%/yr vs -3.32%/yr for EDV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TLT charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности TLT и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -1.66% против -3.32% соответственно.

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%

EDV

1 день
-0.48%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-3.69%
1 год
4.85%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-10.02%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.72%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between TLT and EDV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г.

0.96

The correlation between TLT and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с GLD
Часто сравнивают с EDV:
EDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND

Доходность на риск

TLT vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.33

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.58

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.39

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

0.90

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TLT и EDV

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-59.96%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-12.54%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-26.99%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-55.03%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-59.96%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.44%

-54.45%

+14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-23.43%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.38%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и EDV

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.06%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.65%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

14.64%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

21.63%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.81%

-4.90%

Сравнение комиссий TLT и EDV

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и EDV

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности EDV в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.99%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TLT and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDV has higher volatility (4.06%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs EDV's -59.96%.

On 10-year performance, TLT leads with -1.66% vs -3.32% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLT has performed better with a -1.66% return vs -3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

EDV has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.59% for TLT.

TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.05% for EDV.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор