Сравнение TLT с EDV
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs -4.26%/yr for EDV. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. TLT charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности TLT и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -2.23% против -4.26% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between TLT and EDV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between TLT and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. EDV — Ранг доходности на риск
TLT
EDV
Сравнение TLT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.39 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.79 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и EDV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -59.96% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -13.24% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -22.74% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -55.03% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -59.96% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -56.10% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -23.72% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 6.47% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и EDV
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.97% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 10.28% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 14.03% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.52% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.73% | -4.90% |
Сравнение комиссий TLT и EDV
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и EDV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности EDV в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TLT and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.97%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, TLT leads with -2.23% vs -4.26% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLT has performed better with a -2.23% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.70% for TLT.
TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.05% for EDV.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор