PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с EDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с EDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

TLT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLT и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.09%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -1.38% против -2.98% соответственно.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

EDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-4.24%
3 года*
-6.57%
5 лет*
-9.52%
10 лет*
-2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с GLD
Часто сравнивают с EDV:
EDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND

Сравнение комиссий TLT и EDV

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

TLT vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.25

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.22

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.20

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.39

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа EDV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.13

Корреляция

Корреляция между TLT и EDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и EDV

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности EDV в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.94%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TLT и EDV

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-59.96%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-13.84%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-55.03%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-59.96%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-54.16%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-23.14%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

7.24%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и EDV

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.45%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.92%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

17.29%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

21.64%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

19.85%

-4.92%