Сравнение VEA с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VEA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEA и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.75% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.53% соответственно.
VEA
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.37%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VT
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEA vs. VT — Ранг доходности на риск
VEA
VT
Сравнение VEA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.25 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.84 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.83 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.51 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.25 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VEA и VT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VT
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VT
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -50.27% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.84% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -26.38% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -34.24% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -6.89% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -7.08% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VT
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.33% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 9.95% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.24% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.98% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.20% | +0.06% |