PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642885135
CUSIP464288513
ЭмитентiShares
Дата выпуска11 апр. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
Отслеживаемый индексiBoxx $ Liquid High Yield Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия HYG составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Популярные сравнения: HYG с JNK, HYG с USHY, HYG с LQD, HYG с AGG, HYG с SHYG, HYG с HYGH, HYG с SPHY, HYG с GHYG, HYG с FALN, HYG с EFA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
121.24%
282.59%
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 3.93% с начала года и 10.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.93%15.41%
1 месяц1.35%0.33%
6 месяцев4.23%13.74%
1 год10.19%21.39%
5 лет (среднегодовая)3.09%13.11%
10 лет (среднегодовая)3.44%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.12%0.30%1.09%-1.35%1.63%0.48%3.93%
20233.67%-1.88%1.98%0.20%-1.23%1.78%1.12%0.18%-1.61%-1.04%4.89%3.19%11.54%
2022-2.65%-0.86%-1.29%-4.18%1.63%-7.05%6.70%-4.31%-3.74%3.37%3.43%-1.76%-10.98%
2021-0.38%-0.24%1.22%0.64%0.04%1.32%0.10%0.61%-0.37%-0.31%-1.17%2.28%3.76%
2020-0.47%-1.29%-10.03%4.88%2.95%-0.58%5.06%-0.02%-0.93%0.40%3.35%1.96%4.47%
20194.94%1.21%1.29%0.99%-1.93%3.15%0.16%0.69%0.44%-0.01%0.57%1.91%14.09%
20180.05%-0.87%-0.23%0.48%0.05%0.10%1.68%0.71%0.53%-1.98%-0.40%-2.09%-2.02%
20170.91%1.53%-0.14%0.82%1.03%0.13%1.02%0.07%0.60%0.08%-0.37%0.25%6.07%
2016-1.60%1.50%2.55%3.12%0.17%1.79%1.31%1.97%1.08%-0.98%0.02%1.84%13.41%
20150.70%2.23%-0.95%0.87%0.36%-1.89%-0.49%-1.52%-2.99%3.23%-2.50%-1.99%-5.02%
20140.40%2.31%-0.08%0.42%1.21%0.61%-2.43%2.38%-1.98%1.06%-1.08%-0.80%1.90%
20130.34%0.93%0.87%2.12%-2.58%-1.69%2.85%-1.27%0.79%2.52%0.47%0.41%5.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HYG среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 7373
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.69
1.82
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.58 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.58$4.45$3.90$3.50$4.26$4.39$4.49$4.47$4.56$4.76$5.10$5.67

Дивидендный доход

5.88%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.38$0.44$0.40$0.40$0.36$0.40$2.38
2023$0.00$0.37$0.45$0.34$0.33$0.35$0.40$0.36$0.35$0.39$0.39$0.72$4.45
2022$0.00$0.31$0.31$0.33$0.31$0.31$0.33$0.30$0.37$0.35$0.28$0.72$3.90
2021$0.00$0.32$0.31$0.29$0.29$0.29$0.29$0.28$0.28$0.29$0.28$0.58$3.50
2020$0.00$0.37$0.38$0.39$0.37$0.32$0.34$0.34$0.34$0.36$0.36$0.70$4.26
2019$0.00$0.39$0.38$0.38$0.37$0.39$0.39$0.37$0.37$0.35$0.36$0.66$4.39
2018$0.00$0.37$0.34$0.35$0.36$0.38$0.38$0.37$0.37$0.39$0.42$0.77$4.49
2017$0.00$0.38$0.38$0.37$0.37$0.38$0.38$0.37$0.37$0.37$0.37$0.73$4.47
2016$0.00$0.39$0.42$0.38$0.38$0.40$0.40$0.38$0.37$0.39$0.39$0.67$4.56
2015$0.00$0.36$0.39$0.41$0.40$0.40$0.39$0.40$0.38$0.40$0.39$0.82$4.76
2014$0.00$0.46$0.46$0.45$0.42$0.43$0.42$0.43$0.43$0.39$0.40$0.80$5.10
2013$0.50$0.51$0.49$0.47$0.48$0.48$0.45$0.48$0.44$0.45$0.92$5.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.40%
-2.86%
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 34.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.24%20 сент. 2007 г.29720 нояб. 2008 г.2592 дек. 2009 г.556
-22.03%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.180
-15.79%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.551
-13.44%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.311
-10.06%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1424 окт. 2011 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.94%
2.76%
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)