PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

HYG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат iBoxx $ Liquid High Yield Index. HYG запущен 11 апр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ISIN

US4642885135

CUSIP

464288513

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 апр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

iBoxx $ Liquid High Yield Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYG составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HYG с JNK HYG с LQD HYG с USHY HYG с HYGH HYG с SPHY HYG с AGG HYG с SHYG HYG с GHYG HYG с VWEHX HYG с FALN
Популярные сравнения:
HYG с JNK HYG с LQD HYG с USHY HYG с HYGH HYG с SPHY HYG с AGG HYG с SHYG HYG с GHYG HYG с VWEHX HYG с FALN

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) показал доход в 2.62% с начала года и 9.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYG составила 3.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

HYG

С начала года

2.62%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

2.63%

1 год

9.05%

5 лет

5.54%

10 лет

3.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.36%0.97%-1.09%0.12%1.25%2.62%
20240.12%0.30%1.09%-1.35%1.63%0.48%2.35%1.55%1.70%-0.96%1.64%-0.78%7.98%
20233.67%-1.88%1.98%0.20%-1.23%1.78%1.12%0.18%-1.61%-1.04%4.89%3.19%11.54%
2022-2.65%-0.86%-1.29%-4.18%1.63%-7.05%6.70%-4.31%-3.74%3.37%3.43%-1.76%-10.98%
2021-0.38%-0.24%1.22%0.64%0.04%1.32%0.10%0.61%-0.37%-0.31%-1.17%2.28%3.76%
2020-0.47%-1.29%-10.03%4.88%2.95%-0.58%5.06%-0.02%-0.93%0.40%3.35%1.96%4.47%
20194.94%1.21%1.29%0.99%-1.93%3.15%0.16%0.69%0.44%-0.01%0.57%1.91%14.09%
20180.05%-0.87%-0.23%0.48%0.05%0.10%1.68%0.71%0.53%-1.98%-0.40%-2.09%-2.02%
20170.91%1.53%-0.14%0.82%1.03%0.13%1.02%0.07%0.60%0.08%-0.37%0.25%6.07%
2016-1.60%1.50%2.55%3.12%0.17%1.79%1.31%1.97%1.08%-0.98%0.02%1.84%13.41%
20150.70%2.23%-0.95%0.87%0.36%-1.89%-0.49%-1.52%-2.99%3.23%-2.50%-1.99%-5.02%
20140.40%2.31%-0.08%0.42%1.21%0.61%-2.43%2.38%-1.98%1.06%-1.08%-0.80%1.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYG составляет 93, что ставит его в топ 7% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.59
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.63$4.72$4.45$3.90$3.50$4.26$4.39$4.49$4.47$4.56$4.76$5.10

Дивидендный доход

5.84%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.36$0.37$0.38$0.40$1.52
2024$0.00$0.38$0.44$0.40$0.40$0.36$0.40$0.41$0.38$0.39$0.39$0.77$4.72
2023$0.00$0.37$0.45$0.34$0.33$0.35$0.40$0.36$0.35$0.39$0.39$0.72$4.45
2022$0.00$0.31$0.31$0.33$0.31$0.31$0.33$0.30$0.37$0.35$0.28$0.72$3.90
2021$0.00$0.32$0.31$0.29$0.29$0.29$0.29$0.28$0.28$0.29$0.28$0.58$3.50
2020$0.00$0.37$0.38$0.39$0.37$0.32$0.34$0.34$0.34$0.36$0.36$0.70$4.26
2019$0.00$0.39$0.38$0.38$0.37$0.39$0.39$0.37$0.37$0.35$0.36$0.66$4.39
2018$0.00$0.37$0.34$0.35$0.36$0.38$0.38$0.37$0.37$0.39$0.42$0.77$4.49
2017$0.00$0.38$0.38$0.37$0.37$0.38$0.38$0.37$0.37$0.37$0.37$0.73$4.47
2016$0.00$0.39$0.42$0.38$0.38$0.40$0.40$0.38$0.37$0.39$0.39$0.67$4.56
2015$0.00$0.36$0.39$0.41$0.40$0.40$0.39$0.40$0.38$0.40$0.39$0.82$4.76
2014$0.46$0.46$0.45$0.42$0.43$0.42$0.43$0.43$0.39$0.40$0.80$5.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 34.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.24%20 сент. 2007 г.29720 нояб. 2008 г.2592 дек. 2009 г.556
-22.03%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.184
-15.79%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.551
-13.44%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.311
-10.06%25 июл. 2011 г.514 окт. 2011 г.1424 окт. 2011 г.65

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...