- ISIN
- US4642885135
- CUSIP
- 464288513
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 апр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $16B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции HYG — $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,203.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) показал доход в 1.32% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYG составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 4.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HYG по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HYG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.00% | -0.95% | 1.52% | 0.44% | -0.28% | 1.32% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 0.97% | -1.09% | 0.12% | 1.75% | 1.84% | 0.14% | 1.11% | 0.89% | -0.01% | 0.75% | 0.49% | 8.59% |
| 2024 | 0.12% | 0.30% | 1.09% | -1.35% | 1.63% | 0.48% | 2.35% | 1.55% | 1.70% | -0.96% | 1.64% | -0.78% | 7.97% |
| 2023 | 3.67% | -1.88% | 1.98% | 0.20% | -1.23% | 1.78% | 1.12% | 0.18% | -1.61% | -1.04% | 4.89% | 3.19% | 11.54% |
| 2022 | -2.65% | -0.86% | -1.29% | -4.18% | 1.63% | -7.05% | 6.70% | -4.31% | -3.74% | 3.37% | 3.43% | -1.76% | -10.98% |
| 2021 | -0.38% | -0.24% | 1.22% | 0.64% | 0.04% | 1.32% | 0.10% | 0.61% | -0.37% | -0.31% | -1.17% | 2.28% | 3.76% |
Метрики бенчмарка
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.37, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2007.
- This ETF participated in 50.54% of S&P 500 Index downside but only 43.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.45 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 43.49%
- Участие в снижении
- 50.54%
Комиссия
Комиссия HYG составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYG имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 13.52 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.72 | $4.61 | $4.72 | $4.45 | $3.90 | $3.50 | $4.26 | $4.39 | $4.49 | $4.47 | $4.56 | $4.76 |
Дивидендный доход | 5.92% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.39 | $0.38 | $0.42 | $0.41 | $2.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.40 | $0.38 | $0.38 | $0.40 | $0.38 | $0.38 | $0.41 | $0.76 | $4.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.38 | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.36 | $0.40 | $0.41 | $0.38 | $0.39 | $0.39 | $0.77 | $4.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.45 | $0.34 | $0.33 | $0.35 | $0.40 | $0.36 | $0.35 | $0.39 | $0.39 | $0.72 | $4.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.31 | $0.31 | $0.33 | $0.31 | $0.31 | $0.33 | $0.30 | $0.37 | $0.35 | $0.28 | $0.72 | $3.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.58 | $3.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.25%нояб. 2008 г. | 1y 2mo | 1y 12d | 2y 2moсент. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -22.03%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 16d | 8mo 17dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.79%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.44%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 4mo 28d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.06%окт. 2011 г. | 2mo 11d | 20d | 3mo 1dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| HYG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -56.78% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -9.10% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -18.90% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -25.43% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -33.92% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -10.72% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYG
Добавьте iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYG