PortfoliosLab logo
Сравнение VTV с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTV и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
485.88%
838.70%
VTV
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTV:

0.49

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VTV:

0.78

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VTV:

1.11

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTV:

0.52

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VTV:

2.06

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VTV:

3.67%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VTV:

15.48%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VTV:

-59.27%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VTV:

-8.17%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.03% соответственно.


VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTV и VUG

И VTV, и VUG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTV и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTV: 0.49
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTV: 0.78
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTV: 1.11
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTV: 0.52
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTV: 2.06
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.58
VTV
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VUG

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VTV и VUG

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-13.14%
VTV
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 11.21%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
16.82%
VTV
VUG