PortfoliosLab logo
Сравнение HYG с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYG и AGG составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности HYG и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.25%
68.79%
HYG
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYG:

1.61

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

HYG:

2.38

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

HYG:

1.34

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

HYG:

2.03

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

HYG:

10.84

AGG:

3.30

Индекс Язвы

HYG:

0.85%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

HYG:

5.75%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

HYG:

-34.24%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

HYG:

-0.84%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.86% против 1.38% соответственно.


HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYG и AGG

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYG и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYG c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYG: 1.61
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYG: 2.38
AGG: 1.87
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYG: 1.34
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYG: 2.03
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYG: 10.84
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
1.28
HYG
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и AGG

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок HYG и AGG

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-6.78%
HYG
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и AGG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
2.24%
HYG
AGG