Сравнение AOR с GLD
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.58%/yr vs 12.33%/yr for GLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AOR charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности AOR и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.33% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам AOR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.85% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between AOR and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.18 |
The correlation between AOR and GLD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. GLD — Ранг доходности на риск
AOR
GLD
Сравнение AOR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.04 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 2.97 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и GLD
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -45.56% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -24.46% | +17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -24.46% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -24.46% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -24.46% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -20.03% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -16.16% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 8.59% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и GLD
Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.61%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 8.37% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 24.21% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 27.49% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 18.26% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 16.10% | -5.40% |
Сравнение комиссий AOR и GLD
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и GLD
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.46% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.37%) compared to AOR (3.61%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.33% vs 8.58% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.33% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for GLD.
AOR is categorized as Diversified Portfolio, while GLD is Gold. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.40% for GLD.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор