Сравнение FSMD с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FSMD и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMD или IJR.
Основные характеристики
| FSMD | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.76% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 26.55% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.11% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 15.17% | 19.22% |
| Макс. просадка | -40.67% | -58.15% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.28% |
Корреляция
Корреляция между FSMD и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и IJR
С начала года, FSMD показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и IJR
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMD c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и IJR
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.25% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и IJR
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и IJR
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 3.66%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.