PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с IJR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.30%/yr vs 6.29%/yr for IJR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.34%.

FSMD

1 день
-1.31%
1 месяц
3.70%
С начала года
17.21%
6 месяцев
15.00%
1 год
27.16%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

IJR

1 день
-0.34%
1 месяц
4.22%
С начала года
19.34%
6 месяцев
16.86%
1 год
34.47%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и IJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.21%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.34%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%5.98%

Correlation

The correlation between FSMD and IJR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between FSMD and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и IJR

Секторы
FSMD
IJR

Технологии

20.5%
15.9%

Промышленность

20.1%
16.0%

Финансовые услуги

14.8%
16.0%

Здравоохранение

11.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.5%

Недвижимость

6.2%
7.5%

Энергетика

4.1%
6.8%

Сырьевые материалы

4.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Технологии

FSMD
20.5%
IJR
15.9%

Промышленность

FSMD
20.1%
IJR
16.0%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
IJR
16.0%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
IJR
11.0%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
IJR
12.5%

Недвижимость

FSMD
6.2%
IJR
7.5%

Энергетика

FSMD
4.1%
IJR
6.8%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
IJR
4.7%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
IJR
3.2%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
IJR
3.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPXFSMD с VTSIX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

FSMD vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.96

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.84

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.99

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

13.39

-1.77

FSMD vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и IJR

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-58.15%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.68%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-28.02%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-28.02%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.43%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-9.26%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и IJR

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.08% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.96%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.06%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

17.73%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

21.40%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

22.90%

-1.49%

Сравнение комиссий FSMD и IJR

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и IJR

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.24%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSMD and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.08%) compared to IJR (4.96%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.30% vs 6.29% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.30% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.15% for IJR.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор