Сравнение VUG с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Value ETF (VTV).
VUG и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или VTV.
Доходность
Сравнение доходности VUG и VTV
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 15.56% против 10.43% соответственно.
VUG
30.37%
2.96%
14.39%
36.07%
19.13%
15.56%
VTV
20.03%
-0.88%
9.36%
27.80%
11.54%
10.43%
Основные характеристики
| VUG | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.90 | 5.54 |
| Коэф-т Мартина | 11.44 | 17.72 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 10.17% |
| Макс. просадка | -50.68% | -59.27% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и VTV
И VUG, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUG и VTV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUG c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и VTV
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VTV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и VTV
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и VTV
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.