Сравнение SCHD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco QQQ (QQQ).
SCHD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или QQQ.
Основные характеристики
| SCHD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 17.73% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | 5.03% | 12.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.44% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 16.24% |
| Макс. просадка | -33.37% | -82.98% |
| Current Drawdown | -0.68% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между SCHD и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и QQQ
С начала года, SCHD показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.44% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и QQQ
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и QQQ
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и QQQ
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и QQQ
Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.47%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.