- ISIN
- US4642865335
- CUSIP
- 464286533
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2011 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities, Low Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 217K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $15.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции EEMV — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,343.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) показал доход в 15.52% с начала года и 19.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEMV составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 5.86%
- Всё время*
- 5.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EEMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EEMV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 3.01% | -5.96% | 9.22% | 6.78% | 0.59% | -5.15% | 2.72% | 15.52% | ||||
| 2025 | 0.57% | -1.49% | 1.55% | 2.01% | 2.37% | 4.30% | -1.32% | 1.36% | 1.62% | 1.90% | -0.86% | 0.84% | 13.45% |
| 2024 | -2.32% | 3.72% | 0.48% | -1.06% | 0.39% | 2.91% | 2.53% | 2.49% | 4.29% | -3.72% | -0.89% | -0.77% | 7.98% |
| 2023 | 3.30% | -3.69% | 3.39% | 2.11% | -2.08% | 1.64% | 3.53% | -4.55% | -1.80% | -3.06% | 5.45% | 3.91% | 7.75% |
| 2022 | -0.59% | -0.11% | -2.16% | -3.65% | -1.00% | -4.32% | 0.93% | -2.12% | -7.45% | -0.97% | 9.34% | -1.96% | -13.94% |
| 2021 | 0.98% | 0.99% | 1.40% | 0.36% | 2.22% | -0.18% | -3.60% | 3.28% | -1.89% | 0.48% | -1.56% | 2.67% | 5.05% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of -2.46%, beta of 0.63, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.
- This ETF participated in 73.58% of S&P 500 Index downside but only 51.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.46% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.46%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 51.41%
- Участие в снижении
- 73.58%
Комиссия
Комиссия EEMV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEMV имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 10.58 | -4.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.70 | $2.03 | $1.53 | $1.03 | $1.34 | $1.49 | $1.54 | $1.37 | $1.42 | $1.37 | $1.24 |
Дивидендный доход | 2.21% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 31.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.56%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 11d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.93%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 10mo | 2y 6moапр. 2015 г. - нояб. 2017 г. | — |
-21.97%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.89%февр. 2014 г. | 9mo | 5mo 19d | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
-13.44%дек. 2014 г. | 3mo 9d | 4mo 8d | 7mo 17dсент. 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| EEMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -56.78% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.10% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -18.90% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.43% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -33.92% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -0.17% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.69% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.14% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EEMV
Добавьте iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEMV