- ISIN
- US4642865335
- CUSIP
- 464286533
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2011 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции EEMV — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EEMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,313.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) показал доход в 17.74% с начала года и 26.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EEMV составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 6.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EEMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EEMV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 3.01% | -5.96% | 9.22% | 6.78% | -0.12% | 17.74% | ||||||
| 2025 | 0.57% | -1.49% | 1.55% | 2.01% | 2.37% | 4.30% | -1.32% | 1.36% | 1.62% | 1.90% | -0.86% | 0.84% | 13.45% |
| 2024 | -2.32% | 3.72% | 0.48% | -1.06% | 0.39% | 2.91% | 2.53% | 2.49% | 4.29% | -3.72% | -0.89% | -0.77% | 7.98% |
| 2023 | 3.30% | -3.69% | 3.39% | 2.11% | -2.08% | 1.64% | 3.53% | -4.55% | -1.80% | -3.06% | 5.45% | 3.91% | 7.75% |
| 2022 | -0.59% | -0.11% | -2.16% | -3.65% | -1.00% | -4.32% | 0.93% | -2.12% | -7.45% | -0.97% | 9.34% | -1.96% | -13.94% |
| 2021 | 0.98% | 0.99% | 1.40% | 0.36% | 2.22% | -0.18% | -3.60% | 3.28% | -1.89% | 0.48% | -1.56% | 2.67% | 5.05% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF has an annualized alpha of -2.13%, beta of 0.62, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2011.
- This ETF participated in 71.76% of S&P 500 Index downside but only 51.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.13% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.13%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 51.43%
- Участие в снижении
- 71.76%
Комиссия
Комиссия EEMV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EEMV имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EEMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.24 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.07 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.93 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 13.52 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.70 | $2.03 | $1.53 | $1.03 | $1.34 | $1.49 | $1.54 | $1.37 | $1.42 | $1.37 | $1.24 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.65% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF показал максимальную просадку в 31.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.56%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 11d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.93%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 10mo | 2y 6moапр. 2015 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.97%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -15.89%февр. 2014 г. | 9mo | 5mo 19d | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -13.44%дек. 2014 г. | 3mo 9d | 4mo 8d | 7mo 17dсент. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| EEMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -56.78% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.10% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -18.90% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.43% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -33.92% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.74% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.72% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.97% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EEMV
Добавьте iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EEMV