PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. GPIX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 27.16% for SCHD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и SCHD

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%12.81%

Correlation

The correlation between GPIX and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between GPIX and SCHD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIX и SCHD

Секторы
GPIX
SCHD

Технологии

35.5%
16.4%

Финансовые услуги

11.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.4%
18.8%

Промышленность

8.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

GPIX
35.5%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
SCHD
18.8%

Промышленность

GPIX
8.4%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

GPIX
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

GPIX
2.0%
SCHD

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GPIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.49

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.87

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

5.91

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

14.53

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.86

+0.92

Просадки

Сравнение просадок GPIX и SCHD

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-33.37%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-4.61%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.40%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.32%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и SCHD

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.66%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

10.96%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.38%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.72%

-2.92%

Сравнение комиссий GPIX и SCHD

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и SCHD

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 27.16% vs 25.55% for GPIX. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.16% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 3.26% for SCHD.

GPIX is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.06% for SCHD.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор