PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с VEA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.81%/yr vs 9.63%/yr for VEA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 17.81% против 9.63% соответственно.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

VEA

1 день
-3.72%
1 месяц
-2.40%
С начала года
10.91%
6 месяцев
13.57%
1 год
27.20%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.91%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VUG and VEA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.77

The correlation between VUG and VEA shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и VEA

Секторы
VUG
VEA

Технологии

53.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

17.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.5%

Здравоохранение

4.6%
8.2%

Финансовые услуги

4.3%
23.3%

Промышленность

3.6%
19.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.6%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Коммунальные услуги

0.9%
3.3%

Сырьевые материалы

0.6%
7.5%

Энергетика

0.4%
5.4%

Технологии

VUG
53.5%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
VEA
7.5%

Здравоохранение

VUG
4.6%
VEA
8.2%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
VEA
23.3%

Промышленность

VUG
3.6%
VEA
19.2%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
VEA
5.6%

Недвижимость

VUG
1.0%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
VEA
7.5%

Энергетика

VUG
0.4%
VEA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VUG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.70

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.33

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.35

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

9.12

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VUG и VEA

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-60.68%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-11.63%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-13.45%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-29.71%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.73%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.36%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.29%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.99%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 5.17%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.17%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.88%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

16.09%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

16.62%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

17.39%

+4.08%

Сравнение комиссий VUG и VEA

И VUG, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VEA

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VEA в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.71%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and VEA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.17%) compared to VUG (5.17%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.81% vs 9.63% for VEA. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.81% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG and VEA have the same expense ratio: 0.03% per year.

VEA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор