PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 8.31%/yr vs 14.43%/yr for VUG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности USMF и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%.

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%9.38%

Correlation

The correlation between USMF and VUG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between USMF and VUG has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMF и VUG

Секторы
USMF
VUG

Технологии

33.2%
53.5%

Финансовые услуги

10.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
17.3%

Здравоохранение

9.0%
4.6%

Промышленность

8.2%
3.6%

Энергетика

4.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.5%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

0.9%
0.6%

Технологии

USMF
33.2%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
VUG
17.3%

Здравоохранение

USMF
9.0%
VUG
4.6%

Промышленность

USMF
8.2%
VUG
3.6%

Энергетика

USMF
4.8%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
VUG
1.5%

Недвижимость

USMF
2.0%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

USMF vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.59

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.16

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.60

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

5.50

-1.03

USMF vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и VUG

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-50.68%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-16.53%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-22.85%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-35.61%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.90%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.09%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.79%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VUG

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.32%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

13.28%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

16.65%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

22.34%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.51%

-4.54%

Сравнение комиссий USMF и VUG

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VUG

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

USMF and VUG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 14.43% vs 8.31% for USMF. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 14.43% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.38% for VUG.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор