PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. QQQI is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 25.47% for VT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQI показывает доходность 9.93%, а VT немного ниже – 9.77%.

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и VT

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%15.07%

Correlation

The correlation between QQQI and VT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQI and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и VT

Секторы
QQQI
VT

Технологии

53.3%
27.8%

Коммуникационные услуги

15.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Здравоохранение

4.3%
8.1%

Промышленность

3.3%
12.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.2%

Энергетика

0.7%
4.3%

Финансовые услуги

0.3%
15.9%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

QQQI
53.3%
VT
27.8%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
VT
4.8%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
VT
8.1%

Промышленность

QQQI
3.3%
VT
12.0%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
VT
2.7%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
VT
4.2%

Энергетика

QQQI
0.7%
VT
4.3%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
VT
15.9%

Недвижимость

QQQI
0.1%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

QQQI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.96

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.68

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.64

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

11.68

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.43

+0.79

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VT

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-50.27%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.67%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.06%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-7.02%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.19%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VT

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.55%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.67%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

13.10%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.10%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.26%

-0.01%

Сравнение комиссий QQQI и VT

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VT

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and VT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to VT (4.55%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 25.47% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 1.63% for VT.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор