Сравнение SMH с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SMH и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SCHD.
Основные характеристики
| SMH | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | -3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 9.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 11.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 15.23% |
| Макс. просадка | -91.45% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между SMH и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности SMH и SCHD
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 25.45% против 11.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и SCHD
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.70%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.70% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Сравнение комиссий SMH и SCHD
Сравнение SMH c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.49 |
Сравнение просадок SMH и SCHD
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и SCHD
Сравнение волатильности SMH и SCHD
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.