Сравнение EDV с USMF
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDV returned -10.13%/yr vs 8.31%/yr for USMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EDV charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности EDV и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 6.65%.
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
USMF
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 2.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 6.65% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Correlation
The correlation between EDV and USMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | -0.05 |
The correlation between EDV and USMF shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. USMF — Ранг доходности на риск
EDV
USMF
Сравнение EDV c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.50 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.47 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и USMF
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -36.24% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -6.47% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -15.39% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -18.10% | -36.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | 0.00% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -4.15% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.17% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и USMF
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеют волатильность 4.21% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 8.13% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 11.31% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 14.34% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 16.97% | +2.85% |
Сравнение комиссий EDV и USMF
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и USMF
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности USMF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and USMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (4.21%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs USMF's -36.24%.
On 5-year performance, USMF leads with 8.31% vs -10.13% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USMF has performed better with a 8.31% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.
EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.29% for USMF.
EDV is categorized as Government Bonds, while USMF is Mid Cap Blend Equities. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.28% for USMF.
USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор