PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642872265
CUSIP464287226
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 сент. 2003 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. Aggregate Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGG с BND, AGG с TLT, AGG с IUSB, AGG с HYG, AGG с FBND, AGG с SCHZ, AGG с IAGG, AGG с ISTB, AGG с TMF, AGG с IGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.89%
12.24%
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF показал доход в 3.07% с начала года и 10.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.07%21.43%
1 месяц-1.49%5.87%
6 месяцев5.88%12.23%
1 год10.23%32.90%
5 лет (среднегодовая)0.06%14.34%
10 лет (среднегодовая)1.59%11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.15%-1.47%0.90%-2.47%1.67%0.89%2.42%1.46%1.33%3.07%
20233.33%-2.67%2.64%0.58%-1.14%-0.37%-0.02%-0.63%-2.59%-1.57%4.59%3.70%5.65%
2022-2.00%-1.15%-2.81%-3.81%0.76%-1.55%2.54%-3.04%-4.14%-1.28%3.81%-0.87%-13.02%
2021-0.74%-1.52%-1.15%0.73%0.20%0.83%1.12%-0.20%-0.92%-0.01%0.27%-0.36%-1.77%
20202.03%1.59%-0.53%1.72%0.67%0.66%1.33%-0.82%-0.10%-0.56%1.21%0.09%7.48%
20190.91%-0.11%2.12%-0.20%1.91%1.10%0.18%2.78%-0.61%0.21%-0.03%-0.05%8.46%
2018-1.13%-1.01%0.67%-0.94%0.66%0.10%-0.03%0.57%-0.62%-0.64%0.77%1.98%0.34%
20170.21%0.65%-0.06%0.91%0.69%-0.02%0.33%0.94%-0.57%0.10%-0.15%0.48%3.55%
20161.24%0.89%0.87%0.26%0.01%1.93%0.55%-0.22%0.05%-0.82%-2.57%0.25%2.41%
20152.05%-0.89%0.37%-0.32%-0.44%-1.08%0.86%-0.34%0.81%0.07%-0.39%-0.19%0.48%
20141.54%0.38%-0.15%0.82%1.18%-0.06%-0.25%1.15%-0.61%1.06%0.66%0.15%6.00%
2013-0.62%0.59%0.10%0.97%-2.00%-1.57%0.27%-0.83%1.12%0.83%-0.25%-0.56%-1.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGG среди ETFs на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 4141
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.37

Коэффициент Шарпа

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.62
2.68
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.83$3.11$2.32$2.02$2.53$3.04$3.15$2.54$2.59$2.65$2.64$2.47

Дивидендный доход

3.85%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.29$0.29$0.29$0.29$0.30$0.30$0.30$0.62$0.31$3.00
2023$0.00$0.25$0.23$0.25$0.25$0.26$0.25$0.26$0.26$0.26$0.28$0.56$3.11
2022$0.00$0.16$0.16$0.16$0.18$0.19$0.19$0.20$0.20$0.21$0.22$0.45$2.32
2021$0.00$0.19$0.19$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.17$0.18$0.18$0.28$2.02
2020$0.00$0.24$0.24$0.25$0.24$0.21$0.22$0.21$0.20$0.20$0.19$0.33$2.53
2019$0.00$0.27$0.27$0.26$0.26$0.26$0.25$0.26$0.26$0.26$0.25$0.44$3.04
2018$0.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.23$0.25$0.23$0.25$0.51$0.46$3.15
2017$0.00$0.22$0.22$0.22$0.24$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.27$2.54
2016$0.00$0.23$0.22$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.21$0.20$0.21$0.45$2.59
2015$0.00$0.18$0.19$0.21$0.21$0.21$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.59$2.65
2014$0.00$0.21$0.20$0.20$0.20$0.21$0.20$0.20$0.19$0.19$0.19$0.65$2.64
2013$0.21$0.21$0.26$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.19$0.19$0.41$2.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.35%
0
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 7.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.43%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-12.84%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.4515 дек. 2008 г.68
-9.58%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4521 мая 2020 г.53
-5.14%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.65%25 мар. 2004 г.3210 мая 2004 г.8714 сент. 2004 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 1.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.16%
2.94%
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)