PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

AGG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. AGG запущен 22 сент. 2003 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISIN

US4642872265

CUSIP

464287226

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 сент. 2003 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AGG с BND AGG с TLT AGG с IUSB AGG с FBND AGG с SCHZ AGG с HYG AGG с IAGG AGG с DODIX AGG с ISTB AGG с PIMIX
Популярные сравнения:
AGG с BND AGG с TLT AGG с IUSB AGG с FBND AGG с SCHZ AGG с HYG AGG с IAGG AGG с DODIX AGG с ISTB AGG с PIMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) показал доход в 1.46% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGG составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

AGG

С начала года

1.46%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.28%

1 год

4.40%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%2.24%-0.03%0.43%-1.67%1.46%
2024-0.15%-1.47%0.90%-2.48%1.67%0.89%2.42%1.46%1.33%-2.52%1.11%-1.69%1.31%
20233.33%-2.67%2.64%0.58%-1.14%-0.37%-0.02%-0.63%-2.59%-1.57%4.59%3.70%5.66%
2022-2.00%-1.15%-2.81%-3.81%0.76%-1.55%2.54%-3.04%-4.15%-1.28%3.81%-0.87%-13.02%
2021-0.74%-1.52%-1.15%0.73%0.20%0.83%1.12%-0.20%-0.92%-0.01%0.27%-0.36%-1.77%
20202.03%1.58%-0.53%1.72%0.67%0.66%1.33%-0.82%-0.10%-0.56%1.21%0.09%7.48%
20190.91%-0.11%2.12%-0.20%1.91%1.10%0.18%2.78%-0.61%0.21%-0.03%-0.05%8.46%
2018-1.13%-1.01%0.67%-0.94%0.66%0.10%-0.03%0.57%-0.62%-0.64%0.77%1.98%0.34%
20170.21%0.65%-0.06%0.91%0.69%-0.02%0.33%0.94%-0.57%0.10%-0.15%0.48%3.55%
20161.24%0.89%0.87%0.26%0.01%1.93%0.55%-0.22%0.05%-0.82%-2.57%0.25%2.41%
20152.05%-0.89%0.37%-0.32%-0.44%-1.08%0.86%-0.34%0.81%0.07%-0.39%-0.19%0.48%
20141.54%0.38%-0.15%0.82%1.18%-0.06%-0.25%1.15%-0.61%1.06%0.66%0.15%6.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGG составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.74$3.63$3.11$2.32$2.02$2.53$3.04$3.15$2.54$2.59$2.65$2.64

Дивидендный доход

3.85%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.30$0.33$0.32$1.27
2024$0.00$0.29$0.29$0.29$0.30$0.30$0.30$0.30$0.31$0.31$0.31$0.63$3.63
2023$0.00$0.25$0.23$0.25$0.25$0.26$0.26$0.27$0.26$0.26$0.28$0.56$3.11
2022$0.00$0.16$0.16$0.16$0.18$0.19$0.19$0.20$0.20$0.21$0.22$0.45$2.32
2021$0.00$0.19$0.19$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.17$0.18$0.18$0.28$2.02
2020$0.00$0.24$0.24$0.25$0.24$0.21$0.22$0.21$0.20$0.20$0.19$0.33$2.53
2019$0.00$0.27$0.27$0.26$0.26$0.26$0.25$0.26$0.26$0.26$0.25$0.44$3.04
2018$0.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.23$0.25$0.23$0.25$0.51$0.46$3.15
2017$0.00$0.22$0.22$0.22$0.24$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.27$2.54
2016$0.00$0.23$0.22$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.21$0.20$0.21$0.45$2.59
2015$0.00$0.18$0.19$0.21$0.21$0.21$0.22$0.21$0.22$0.21$0.22$0.59$2.65
2014$0.21$0.20$0.21$0.20$0.21$0.20$0.20$0.20$0.19$0.19$0.65$2.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 7.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.43%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-12.84%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.4515 дек. 2008 г.68
-9.58%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4521 мая 2020 г.53
-5.14%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.65%25 мар. 2004 г.3210 мая 2004 г.8714 сент. 2004 г.119

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...