PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

AGG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. AGG запущен 22 сент. 2003 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISIN

US4642872265

CUSIP

464287226

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 сент. 2003 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Популярные сравнения:
AGG с BND AGG с TLT AGG с IUSB AGG с FBND AGG с SCHZ AGG с HYG AGG с IAGG AGG с PIMIX AGG с DODIX AGG с ISTB
Популярные сравнения:
AGG с BND AGG с TLT AGG с IUSB AGG с FBND AGG с SCHZ AGG с HYG AGG с IAGG AGG с PIMIX AGG с DODIX AGG с ISTB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) показал доход в 2.30% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGG составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

AGG

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.14%

3 года

1.22%

5 лет

-0.97%

10 лет

1.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%2.24%-0.03%0.43%-0.85%2.30%
2024-0.15%-1.47%0.90%-2.48%1.67%0.89%2.42%1.46%1.33%-2.52%1.11%-1.69%1.31%
20233.33%-2.67%2.64%0.58%-1.14%-0.37%-0.02%-0.63%-2.59%-1.57%4.59%3.70%5.66%
2022-2.00%-1.15%-2.81%-3.81%0.76%-1.55%2.54%-3.04%-4.15%-1.28%3.81%-0.87%-13.02%
2021-0.74%-1.52%-1.15%0.73%0.20%0.83%1.12%-0.20%-0.92%-0.01%0.27%-0.36%-1.77%
20202.03%1.58%-0.53%1.72%0.67%0.66%1.33%-0.82%-0.10%-0.56%1.21%0.09%7.48%
20190.91%-0.11%2.12%-0.20%1.91%1.10%0.18%2.78%-0.61%0.21%-0.03%-0.05%8.46%
2018-1.13%-1.01%0.67%-0.94%0.66%0.10%-0.03%0.57%-0.62%-0.64%0.77%1.98%0.34%
20170.21%0.65%-0.06%0.91%0.69%-0.02%0.33%0.94%-0.57%0.10%-0.15%0.48%3.55%
20161.24%0.89%0.87%0.26%0.01%1.93%0.55%-0.22%0.05%-0.82%-2.57%0.25%2.41%
20152.05%-0.89%0.37%-0.32%-0.44%-1.08%0.86%-0.34%0.81%0.07%-0.39%-0.19%0.48%
20141.54%0.38%-0.15%0.82%1.18%-0.06%-0.25%1.15%-0.61%1.06%0.66%0.15%6.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGG составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.74$3.63$3.11$2.32$2.02$2.53$3.04$3.15$2.54$2.59$2.65$2.64

Дивидендный доход

3.82%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.30$0.33$0.32$1.27
2024$0.00$0.29$0.29$0.29$0.30$0.30$0.30$0.30$0.31$0.31$0.31$0.63$3.63
2023$0.00$0.25$0.23$0.25$0.25$0.26$0.26$0.27$0.26$0.26$0.28$0.56$3.11
2022$0.00$0.16$0.16$0.16$0.18$0.19$0.19$0.20$0.20$0.21$0.22$0.45$2.32
2021$0.00$0.19$0.19$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.17$0.18$0.18$0.28$2.02
2020$0.00$0.24$0.24$0.25$0.24$0.21$0.22$0.21$0.20$0.20$0.19$0.33$2.53
2019$0.00$0.27$0.27$0.26$0.26$0.26$0.25$0.26$0.26$0.26$0.25$0.44$3.04
2018$0.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.23$0.25$0.23$0.25$0.51$0.46$3.15
2017$0.00$0.22$0.22$0.22$0.24$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.27$2.54
2016$0.00$0.23$0.22$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.21$0.20$0.21$0.45$2.59
2015$0.00$0.18$0.19$0.21$0.21$0.21$0.22$0.21$0.22$0.21$0.22$0.59$2.65
2014$0.21$0.20$0.21$0.20$0.21$0.20$0.20$0.20$0.19$0.19$0.65$2.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 6.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.43%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-12.84%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.4515 дек. 2008 г.68
-9.58%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4521 мая 2020 г.53
-5.14%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.65%25 мар. 2004 г.3210 мая 2004 г.8714 сент. 2004 г.119
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...