PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642872265
CUSIP464287226
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 сент. 2003 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. Aggregate Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Популярные сравнения: AGG с BND, AGG с TLT, AGG с IUSB, AGG с HYG, AGG с FBND, AGG с SCHZ, AGG с IAGG, AGG с ISTB, AGG с TMF, AGG с IGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
78.10%
413.96%
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF показал доход в -2.45% с начала года и -0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.45%7.41%
1 месяц-1.52%-0.81%
6 месяцев4.30%18.38%
1 год-0.66%23.57%
5 лет (среднегодовая)0.04%12.02%
10 лет (среднегодовая)1.28%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.15%-1.47%0.90%
2023-2.59%-1.57%4.59%3.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGG составляет 13, что означает, что он находится в нижних 13% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 1313
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.76

Коэффициент Шарпа

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.10
2.15
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.25$3.11$2.32$2.02$2.53$3.04$3.15$2.54$2.59$2.65$2.64$2.47

Дивидендный доход

3.38%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.25$0.23$0.25$0.25$0.26$0.25$0.26$0.26$0.26$0.28$0.56
2022$0.00$0.16$0.16$0.16$0.18$0.19$0.19$0.20$0.20$0.21$0.22$0.45
2021$0.00$0.19$0.19$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.17$0.18$0.18$0.28
2020$0.00$0.24$0.24$0.25$0.24$0.21$0.22$0.21$0.20$0.20$0.19$0.33
2019$0.00$0.27$0.27$0.26$0.26$0.26$0.25$0.26$0.26$0.26$0.25$0.44
2018$0.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.23$0.25$0.23$0.25$0.51$0.46
2017$0.00$0.22$0.22$0.22$0.24$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.27
2016$0.00$0.23$0.22$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.21$0.20$0.21$0.45
2015$0.00$0.18$0.19$0.21$0.21$0.21$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.59
2014$0.00$0.21$0.20$0.20$0.20$0.21$0.20$0.20$0.19$0.19$0.19$0.65
2013$0.21$0.21$0.26$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.19$0.19$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.32%
-2.49%
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 12.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.43%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-12.84%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.4515 дек. 2008 г.68
-9.58%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4521 мая 2020 г.53
-5.14%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.65%25 мар. 2004 г.3210 мая 2004 г.8714 сент. 2004 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.81%
3.24%
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)