PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642872265

CUSIP

464287226

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 сент. 2003 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGG с BND AGG с TLT AGG с IUSB AGG с FBND AGG с HYG AGG с SCHZ AGG с IAGG AGG с ISTB AGG с TMF AGG с IGOV
Популярные сравнения:
AGG с BND AGG с TLT AGG с IUSB AGG с FBND AGG с HYG AGG с SCHZ AGG с IAGG AGG с ISTB AGG с TMF AGG с IGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
85.09%
494.96%
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF показал доход в 1.37% с начала года и 1.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AGG

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.37%

1 год

1.67%

5 лет

-0.32%

10 лет

1.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.15%-1.47%0.90%-2.48%1.67%0.89%2.42%1.46%1.33%-2.52%1.11%1.37%
20233.33%-2.67%2.64%0.58%-1.14%-0.37%-0.02%-0.63%-2.59%-1.57%4.59%3.70%5.66%
2022-2.00%-1.15%-2.81%-3.81%0.76%-1.55%2.54%-3.04%-4.14%-1.28%3.81%-0.87%-13.02%
2021-0.74%-1.52%-1.15%0.73%0.20%0.83%1.12%-0.20%-0.92%-0.01%0.27%-0.36%-1.77%
20202.03%1.58%-0.53%1.72%0.67%0.66%1.33%-0.82%-0.10%-0.56%1.21%0.09%7.48%
20190.91%-0.11%2.12%-0.20%1.91%1.10%0.18%2.78%-0.61%0.21%-0.03%-0.05%8.46%
2018-1.13%-1.01%0.67%-0.94%0.66%0.10%-0.03%0.57%-0.62%-0.64%0.77%1.98%0.34%
20170.21%0.65%-0.06%0.91%0.69%-0.02%0.33%0.94%-0.57%0.10%-0.15%0.48%3.55%
20161.24%0.89%0.87%0.26%0.01%1.93%0.55%-0.22%0.05%-0.82%-2.57%0.25%2.41%
20152.05%-0.89%0.37%-0.32%-0.44%-1.08%0.86%-0.34%0.81%0.07%-0.39%-0.19%0.48%
20141.54%0.38%-0.15%0.82%1.18%-0.06%-0.25%1.15%-0.61%1.06%0.66%0.15%6.00%
2013-0.62%0.59%0.10%0.97%-2.00%-1.57%0.27%-0.83%1.12%0.83%-0.25%-0.56%-1.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGG составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.302.10
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.452.80
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.39
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.133.09
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8613.49
AGG
^GSPC

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
2.10
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.63$3.11$2.32$2.02$2.53$3.04$3.15$2.54$2.59$2.65$2.64$2.47

Дивидендный доход

3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.29$0.29$0.29$0.30$0.30$0.30$0.30$0.31$0.31$0.31$0.63$3.63
2023$0.00$0.25$0.23$0.25$0.25$0.26$0.26$0.27$0.26$0.26$0.28$0.56$3.11
2022$0.00$0.16$0.16$0.16$0.18$0.19$0.19$0.20$0.20$0.21$0.22$0.45$2.32
2021$0.00$0.19$0.19$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.17$0.18$0.18$0.28$2.02
2020$0.00$0.24$0.24$0.25$0.24$0.21$0.22$0.21$0.20$0.20$0.19$0.33$2.53
2019$0.00$0.27$0.27$0.26$0.26$0.26$0.25$0.26$0.26$0.26$0.25$0.44$3.04
2018$0.00$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.23$0.25$0.23$0.25$0.51$0.46$3.15
2017$0.00$0.22$0.22$0.22$0.24$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.27$2.54
2016$0.00$0.23$0.22$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.21$0.20$0.21$0.45$2.59
2015$0.00$0.18$0.19$0.21$0.21$0.21$0.22$0.21$0.22$0.21$0.22$0.59$2.65
2014$0.00$0.21$0.20$0.21$0.20$0.21$0.20$0.20$0.20$0.19$0.19$0.65$2.64
2013$0.21$0.21$0.26$0.20$0.20$0.20$0.21$0.20$0.19$0.19$0.41$2.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.88%
-2.62%
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 8.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.43%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-12.84%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.4515 дек. 2008 г.68
-9.58%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.4521 мая 2020 г.53
-5.14%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.65%25 мар. 2004 г.3210 мая 2004 г.8714 сент. 2004 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61%
3.79%
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab