PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности RODM и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.33% соответственно.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between RODM and SPLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.53

The correlation between RODM and SPLV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RODM и SPLV

Секторы
RODM
SPLV

Финансовые услуги

25.9%
21.3%

Промышленность

16.6%
12.2%

Технологии

10.8%
0.8%

Здравоохранение

8.9%
4.0%

Энергетика

6.8%
2.7%

Сырьевые материалы

6.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
0.8%

Коммунальные услуги

4.9%
24.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.4%

Недвижимость

3.5%
17.8%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
SPLV
21.3%

Промышленность

RODM
16.6%
SPLV
12.2%

Технологии

RODM
10.8%
SPLV
0.8%

Здравоохранение

RODM
8.9%
SPLV
4.0%

Энергетика

RODM
6.8%
SPLV
2.7%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
SPLV
2.1%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
SPLV
4.0%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
SPLV
0.8%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
SPLV
24.9%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
SPLV
9.4%

Недвижимость

RODM
3.5%
SPLV
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

RODM vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.47

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
0.73

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.64

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

1.50

+12.82

RODM vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и SPLV

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-36.26%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.41%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-9.64%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-17.26%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-36.26%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.66%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-3.55%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.15%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и SPLV

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.03%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.20%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

10.08%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

12.51%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

15.38%

-0.16%

Сравнение комиссий RODM и SPLV

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и SPLV

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

RODM and SPLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (4.03%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 8.33% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.15% for SPLV.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPLV is S&P 500. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.25% for SPLV.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор