Сравнение QQQ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
QQQ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.23% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 19.05% против 11.31% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
RSP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и RSP
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. RSP — Ранг доходности на риск
QQQ
RSP
Сравнение QQQ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.13 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.05 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.68 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и RSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и RSP
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности RSP в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.61% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и RSP
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -59.92% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.17% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -21.38% | -13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -39.04% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.39% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -6.69% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.82% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и RSP
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.38% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.84% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 17.16% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.19% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.36% | +3.88% |