Сравнение RSP с EDV
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.18%/yr vs -3.55%/yr for EDV. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RSP charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности RSP и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 12.18% против -3.55% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 12.18%
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
Сравнение доходности по годам RSP и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11.61% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between RSP and EDV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | -0.25 |
The correlation between RSP and EDV shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. EDV — Ранг доходности на риск
RSP
EDV
Сравнение RSP c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSP | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.25 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 0.57 | +10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSP и EDV
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -59.96% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -12.54% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -26.99% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -55.03% | +33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -59.96% | +20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.22% | +54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -23.48% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.57% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и EDV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.21% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.89% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 14.37% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 21.63% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.82% | -1.45% |
Сравнение комиссий RSP и EDV
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и EDV
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.46% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
RSP and EDV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (4.21%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, RSP leads with 12.18% vs -3.55% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.18% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.
EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.46% for RSP.
RSP is categorized as S&P 500, while EDV is Government Bonds. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.05% for EDV.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор