PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. QQQI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.41% vs 27.16% for SCHD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и SCHD

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%10.12%

Correlation

The correlation between QQQI and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.31

The correlation between QQQI and SCHD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQI и SCHD

Секторы
QQQI
SCHD

Технологии

53.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

15.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
19.2%

Здравоохранение

4.3%
18.8%

Промышленность

3.3%
7.5%

Коммунальные услуги

1.5%
0.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.7%
16.2%

Финансовые услуги

0.3%
9.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
SCHD
18.8%

Промышленность

QQQI
3.3%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
SCHD
1.2%

Энергетика

QQQI
0.7%
SCHD
16.2%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
SCHD
9.3%

Недвижимость

QQQI
0.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с QQQYQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QQQI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.49

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.87

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

5.91

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

14.53

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.86

+0.47

Просадки

Сравнение просадок QQQI и SCHD

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-33.37%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-4.61%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.40%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.32%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.88%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и SCHD

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.68% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.66%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

10.96%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.38%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.72%

+0.35%

Сравнение комиссий QQQI и SCHD

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и SCHD

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.68%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.41% vs 27.16% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.41% return vs 27.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.19%, compared with 3.26% for SCHD.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Neos and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор