Сравнение GPIX с GLD
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GPIX is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 25.38% for GLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%.
GPIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам GPIX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.28% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 4.06% |
Correlation
The correlation between GPIX and GLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between GPIX and GLD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. GLD — Ранг доходности на риск
GPIX
GLD
Сравнение GPIX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.04 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 2.97 | +13.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и GLD
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -45.56% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -24.46% | +16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -20.03% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -16.16% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 8.59% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и GLD
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.00%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 8.37% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 24.21% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 27.49% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 18.26% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.10% | -2.22% |
Сравнение комиссий GPIX и GLD
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и GLD
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and GLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.37%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 25.38% for GLD. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 25.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for GLD.
GPIX is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.40% for GLD.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор