Сравнение RSP с BINC
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. RSP is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, RSP returned 14.55%/yr vs 7.04%/yr for BINC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RSP charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности RSP и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.29%.
RSP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 12.18%
BINC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSP и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11.61% | 11.21% | 12.79% | 11.68% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.29% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
Correlation
The correlation between RSP and BINC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.47 |
The correlation between RSP and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. BINC — Ранг доходности на риск
RSP
BINC
Сравнение RSP c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSP | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.20 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 8.60 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSP и BINC
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -2.69% | -57.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -2.69% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -2.69% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -0.36% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.69% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и BINC
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.75% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 1.87% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 2.30% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 2.99% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 2.99% | +15.38% |
Сравнение комиссий RSP и BINC
RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и BINC
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.46% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
RSP and BINC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.59%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, RSP leads with 14.55% vs 7.04% for BINC. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSP has performed better with a 14.55% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.46% for RSP.
RSP is categorized as S&P 500, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор