Сравнение AGG с JPRE
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. AGG is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, AGG returned 4.06%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности AGG и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
AGG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.56%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGG и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -4.40% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between AGG and JPRE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. JPRE — Ранг доходности на риск
AGG
JPRE
Сравнение AGG c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGG | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.66 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 4.55 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGG и JPRE
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -23.84% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -7.70% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -16.27% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.70% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -8.10% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.80% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и JPRE
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 5.15% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 10.07% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 13.47% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 18.29% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 18.29% | -12.88% |
Сравнение комиссий AGG и JPRE
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и JPRE
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and JPRE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, JPRE leads with 10.20% vs 4.06% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.20% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
AGG has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.20% for JPRE.
AGG is categorized as Total Bond Market, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.50% for JPRE.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGG и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор