PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLV returned 6.29%/yr vs 8.31%/yr for USMF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 6.65%.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%5.94%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between SPLV and USMF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SPLV and USMF has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и USMF

Секторы
SPLV
USMF

Коммунальные услуги

24.9%
1.9%

Финансовые услуги

21.3%
10.7%

Недвижимость

17.8%
2.0%

Промышленность

12.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.3%

Здравоохранение

4.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.5%

Энергетика

2.7%
4.8%

Сырьевые материалы

2.1%
0.9%

Технологии

0.8%
33.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.8%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
USMF
1.9%

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
USMF
10.7%

Недвижимость

SPLV
17.8%
USMF
2.0%

Промышленность

SPLV
12.2%
USMF
8.2%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
USMF
4.3%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
USMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
USMF
10.5%

Энергетика

SPLV
2.7%
USMF
4.8%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
USMF
0.9%

Технологии

SPLV
0.8%
USMF
33.2%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
USMF
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SPLV vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.86

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.29

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.50

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

4.47

-2.97

SPLV vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и USMF

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-36.24%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.47%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-15.39%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-18.10%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.15%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.17%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и USMF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеют волатильность 4.03% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.10%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.13%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

11.31%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

14.34%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.97%

-1.59%

Сравнение комиссий SPLV и USMF

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и USMF

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and USMF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.10%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 8.31% vs 6.29% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 8.31% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.29% for USMF.

SPLV is categorized as S&P 500, while USMF is Mid Cap Blend Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.28% for USMF.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор