PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - RSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.18%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности RSP и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.33% соответственно.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between RSP and SPLV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.76

Over the past year, the correlation between RSP and SPLV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSP и SPLV

Секторы
RSP
SPLV

Технологии

20.9%
0.8%

Промышленность

14.2%
12.2%

Финансовые услуги

13.9%
21.3%

Здравоохранение

11.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.4%

Недвижимость

6.1%
17.8%

Коммунальные услуги

5.7%
24.9%

Энергетика

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.8%

Технологии

RSP
20.9%
SPLV
0.8%

Промышленность

RSP
14.2%
SPLV
12.2%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
SPLV
21.3%

Здравоохранение

RSP
11.1%
SPLV
4.0%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
SPLV
4.0%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
SPLV
9.4%

Недвижимость

RSP
6.1%
SPLV
17.8%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
SPLV
24.9%

Энергетика

RSP
4.0%
SPLV
2.7%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
SPLV
2.1%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
SPLV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

RSP vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.47

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.73

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.64

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

1.50

+9.18

RSP vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и SPLV

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-36.26%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.41%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-9.64%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-17.26%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-36.26%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.55%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.15%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и SPLV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.03%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

7.20%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.08%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

12.51%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.38%

+2.99%

Сравнение комиссий RSP и SPLV

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и SPLV

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

RSP and SPLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (4.03%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.18% vs 8.33% for SPLV. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.18% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.46% for RSP.

RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.25% for SPLV.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор