Сравнение IWY с BINC
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. IWY is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past 3 years, IWY returned 23.50%/yr vs 7.04%/yr for BINC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IWY charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности IWY и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.29%.
IWY
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 19.59%
BINC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWY и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 5.40% | 18.19% | 34.89% | 20.44% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.29% | 7.57% | 5.76% | 7.12% |
Correlation
The correlation between IWY and BINC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWY vs. BINC — Ранг доходности на риск
IWY
BINC
Сравнение IWY c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWY | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.20 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 8.60 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWY и BINC
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWY | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -2.69% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -2.69% | -13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -2.69% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.10% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.36% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 0.69% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и BINC
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWY | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.75% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 1.87% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 2.30% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 2.99% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 2.99% | +18.04% |
Сравнение комиссий IWY и BINC
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и BINC
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
IWY and BINC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWY has higher volatility (5.68%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, IWY leads with 23.50% vs 7.04% for BINC. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IWY has performed better with a 23.50% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.43% for IWY.
IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while BINC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWY и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор