PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. QQQ is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, QQQ returned 41.87% vs 25.72% for GPIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и GPIX

2026 (YTD)202520242023
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%20.77%25.58%17.19%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between QQQ and GPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between QQQ and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и GPIX

Секторы
QQQ
GPIX

Технологии

58.7%
39.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.4%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
10.9%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQ
58.7%
GPIX
39.2%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
GPIX
4.4%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
GPIX
8.3%

Промышленность

QQQ
2.6%
GPIX
7.7%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
GPIX
2.2%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
GPIX
1.7%

Энергетика

QQQ
0.5%
GPIX
3.2%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
GPIX
10.9%

Недвижимость

QQQ
0.1%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

QQQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.42

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.30

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.35

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

16.40

-3.28

QQQ vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и GPIX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-17.50%

-65.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-7.71%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.14%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-1.48%

-31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.57%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и GPIX

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

4.00%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

8.63%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.69%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

13.88%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

13.88%

+8.53%

Сравнение комиссий QQQ и GPIX

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и GPIX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQQ and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (8.14%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.87% vs 25.72% for GPIX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.87% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор