PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. VBR is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, VBR returned 29.82% vs 25.72% for GPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности VBR и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и GPIX

2026 (YTD)202520242023
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%20.71%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between VBR and GPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between VBR and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и GPIX

Секторы
VBR
GPIX

Промышленность

18.1%
7.7%

Финансовые услуги

17.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Технологии

10.6%
39.2%

Недвижимость

10.1%
1.8%

Здравоохранение

7.9%
8.3%

Сырьевые материалы

6.3%
1.7%

Энергетика

5.2%
3.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.7%

Промышленность

VBR
18.1%
GPIX
7.7%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
GPIX
10.9%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
GPIX
10.1%

Технологии

VBR
10.6%
GPIX
39.2%

Недвижимость

VBR
10.1%
GPIX
1.8%

Здравоохранение

VBR
7.9%
GPIX
8.3%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
GPIX
1.7%

Энергетика

VBR
5.2%
GPIX
3.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
GPIX
2.2%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
GPIX
4.4%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
GPIX
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

VBR vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.42

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.30

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.35

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

16.40

-4.43

VBR vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и GPIX

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-17.50%

-44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.71%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.14%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-1.48%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.57%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и GPIX

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.00%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.63%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.69%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.88%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

13.88%

+7.87%

Сравнение комиссий VBR и GPIX

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и GPIX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and GPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, VBR leads with 29.82% vs 25.72% for GPIX. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 29.82% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.72% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор